Сообщений в теме: 617

[smug]

кто нибудь проводил такой опыт береться любая убыточная торговая стратегия торгуем по ней сливаем депо(т.е потверждаем убыточность)
дальше заводим 2 новых счета опять же берем эту тс и на 1 счете следуем ей в точности наоборот на 2 втором обычно
Я думаю такой експеримент покажет что в любом случае эта тс убыточна(Сам попытаюсь провести) и доказывает то что все неудачи лежат на человеке его недисциплинированости и еще каких то мелочных фаторов которые складываються в большой убыток

Вот что еще заметил торгуя на демо маленькое депо делает свое черное дело если следовать правилу 2% то я могу брать тольтко лот 0.01 и ставить тесный стоп
который часто сбиваеться + ест комиссия за каждую мизирную сделку свои постояные дивиденды
начал работать по рынку вручную профитных сделок стало больше, на малых депо и таймфреймах думаю лучше вручную торговать или наверно рисковать больше чем 2%
кстати демо счет у меня на 1000$ убыток 20$ торгую наверно уже неделю(понравился индикатор болинджер бандс)

И досих пор не могу почуствовать как формируеться цена смущает тот факт что, когда продают, то тогда и покупают это две стороны 1 монеты,
как же можно говрить о том что покупки поднимают цену и продажи опускают ,этот факт немнога меня раздражает

Сообщение отредактировал smug: 20.12.2009, 11:18:55

[smug]

А кто-нибудь торгует CFD? Открыл счет в Саксо, но че то неоднозначное мнение к ним. В чем проблема? Может кто разъяснит?

вот тут почитал про CFD вывод такой что CFD нехорошая штуковина
http://www.procapita...ead.php?t=20977

[sdx033]

И досих пор не могу почуствовать как формируеться цена смущает тот факт что, когда продают, то тогда и покупают это две стороны 1 монеты,как же можно говрить о том что покупки поднимают цену и продажи опускают ,этот факт немнога меня раздражает

Когда покупателей больше, то лимитные ордера, те, от которых формируется аск быстрее разбираются и следует переход к другому лимитнику на аске, который выше предыдущего - цена повысилась. Плюс к этому когда на рынке не хватает продавцов то покупатели берут позиции по рыночным ценам, а это аски для покупателей, поэтому лимитники на продажу начинают разбираться еще быстрее.

[smug]

Т.е спрос и предложение формируеться от отложеных ордеров?
Честно говоря я смутно это понимаю но пока приму на веру

[sdx033]

Спред - это разница между двумя самыми лучшими ордерами на покупку и продажу. Как только один из этих ордеров удовлетворяется, например по аску, котировка показывает следующий ордер с лучшей ценой по аску и так далее.

[smug]

А во уже яснее.

Сообщение отредактировал smug: 20.12.2009, 15:21:01

[vivat2008]

А кто-нибудь торгует CFD? Открыл счет в Саксо, но че то неоднозначное мнение к ним. В чем проблема? Может кто разъяснит?

вот тут почитал про CFD вывод такой что CFD нехорошая штуковина
http://www.procapita...ead.php?t=20977

Спасибо за ссылку. Вот реально не могу понять в чем подвох при торговле CFD, за исключением того, что при данной торговле контрпартнером является Банк. И если у тебя все нормально, то тогда Банк проигрывает и наоборот. На практике я открыл счет реальный в СаксоБанке. Закинул 10 штук, торгую где то месяц сейчас на счете порядка 20 штук. Комиссий пока ни каких не удерживали, но я предполагаю, что за перенос позиций на следующий день удержат в сумме порядке 2-3 штук. Только когда будут удерживать незнаю. Вот меня и смущает, что за месяц можно увеличить счет на 50%.

[smug]

допустим я взял с дуру и купил и цена пошла против меня
я открываю противоположную сделку с целью уменьшить убытки это можно назвать хеджированием?

[akashi]

Для Саксо тоже мин 10 тыс. бакарей нужно. Кого можете посоветовать?

я лично торгую через interactive brokers. открывал тут тему одноименную кстати. поищите
вдобавок можно отправлять приказы напрямую в IB с ninjatrader
для меня нинзя самая удобная простая на нет но сердитая платформа. у меня на ней результаты резко улучшаются. можно протестировать бесплатное реалтайм демо ninja+zenfire на mirusfutures.com

еще попробуйте thinkorswim но это больше для опционщиков

[akashi]

допустим я взял с дуру и купил и цена пошла против меня
я открываю противоположную сделку с целью уменьшить убытки это можно назвать хеджированием?

если имеете в виду торговлю парой с высокой корреляцией (типа ES и YM) то это называется спрэд-трейдинг (хэдж-трейдинг)
хорошая техника, я на ней поднялся. позволяет стабильно зарабытывать независимо от сотсояния рынка
идеально для боковика

Сообщение отредактировал akashi: 20.12.2009, 19:11:37

[trekking]

т.е. ставить бай и сед одновремено?

[smug]

хочу спросить пользователей броко вот я щас торгую на демо счете и проскальзований почти нету (торгую на 5 минутном графике недавно узнал что это называеться скальпинг ) проскальзование на реальном счете намного больше демо счета?

[Kazzak]

Вроде все перечитал но не нашел ссылок на виртуальные плаформы на рынки по мини сипи500...мож кто знает?

з.ы.На данный момент читаю Элдера(Осн.биржевой торговли),но я по натуре практик,так вот руки уже чешутся...

заранее благодарю

[walerashm]

хочу спросить пользователей броко вот я щас торгую на демо счете и проскальзований почти нету (торгую на 5 минутном графике недавно узнал что это называеться скальпинг ) проскальзование на реальном счете намного больше демо счета?

На реале у Броко я пробывал тороговать, на новостях они просто тупо вырубают сервер, неисполнение по заявленной цене очень часто. Кароче поматерился и ушел от них. Я не скажу что другие ангелы, но такого как у броко я пока не видел. На демо все супер, а вам как скальперу просто не дадут закрыться по цене которой вы хотели, да и скальперов не любят, причем все не любят. Так что лучше сменить тактику.

Сообщение отредактировал walerashm: 21.12.2009, 17:14:36

[albass]

хочу спросить пользователей броко вот я щас торгую на демо счете и проскальзований почти нету (торгую на 5 минутном графике недавно узнал что это называеться скальпинг ) проскальзование на реальном счете намного больше демо счета?

....Так что лучше сменить тактику.

При биржевом исполнении цен нет понятия "проскальзывание". Сколько раз уже говорено на эту тему...
После подачи заявки на открытие/закрытие ордера по рынку ордер закрывается/открывается по первой цене Last, пришедшей в терминал. Она может быть хуже/лучше цены, на которую вы рассчитываете. Как правило, это 50/50, т.е. сколько вы потеряете, столько же и заработаете, в целом - 0, если совершать много сделок.

Если результат сделки не удовлетворяет (типа, заявка была, цена была - а ничего не исполнилось), просим техпо предоставить отчеты E-Signal по трем ценам (Bid, Ask, Last) на тот момент времени. Или сравниваем сами, если есть возможность.

А по поводу сменить тактику - хороший совет.

[smug]

а чем плоха эта тактика тем что споймать нужную цену с проскальзываниям будет сложно?

[RustamKZ]

Давайте сначала определимся,какие виды ордеров использовались и на каких инструментах.Может я такой везунчик или ко мне такое пристальное внимание,но особых проскальзываний не замечал.Бывало +-1 пипс,но не часто,причем чаще в мою сторону.Инструмент e-mini S&P500.Работаю только отложенными лимитными ордерами.И не заечал тупого вырубания серверов.

Сообщение отредактировал RustamKZ: 21.12.2009, 19:54:19

[sdx033]

Я считаю, что 1 цент проскальзывания на лимитный ордер это не много, но это не нормально, лимитник есть лимитник.
А исполнение по маркету может быть каким угодно, если попадешь под спреддаун или под спредап то можно круто залететь. Тут вопрос в оборудовании, если его у Броко не хватает на всю клиентскую базу то исполнение будет дольше чем нужно.

[RustamKZ]

Я считаю, что 1 цент проскальзывания на лимитный ордер это не много, но это не нормально, лимитник есть лимитник.
А исполнение по маркету может быть каким угодно, если попадешь под спреддаун или под спредап то можно круто залететь. Тут вопрос в оборудовании, если его у Броко не хватает на всю клиентскую базу то исполнение будет дольше чем нужно.

Вы меня не правильно поняли,отложенные ордера открываются тик в тик,стоп бывает с проскальзыванием в 1 тик,что не удивительно для тех,кто разбирается в исполнении ордеров на бирже,но что самое удивительное,что и профит бывает с проскальзыванием в 1 тик в мою пользу,в худшую сторону пока не было.А на e-mini S&P 500 1 тик не равен 1 центу.При лоте=1 тик равен 12,5 доллара.

[RustamKZ]

Все-таки дошли до предсказанной цели 1120 без страшных коррекций