Сообщений в теме: 125

[Палеолог]

ну блиин, познакомьте меня с какимнибуть нефтяным внучатым племянником двоюродного дяди сестры жены, а? Очень нужен инвестор... Секс не предлагать... прибыль гарантирована... много
Есть такие?

Можно подробности в личку? Секс предлагать не буду.

[noniani]

знающие люди, подскажите.
если известна дюрация займов с плавающей ставкой. допустим (0.75 лет). и до этого я вычитала дюрацию займов с фиксированной ставкой, выданных на три года, и она была равна 2.66.
вопрос: какова дюрация активов (всех займов)?
кто-то просто суммировал эти две цифры: 0,75+2,66.
мне кажется, что это не верно.

спасибо заранее!

[Chapa]

знающие люди, подскажите.
если известна дюрация займов с плавающей ставкой. допустим (0.75 лет). и до этого я вычитала дюрацию займов с фиксированной ставкой, выданных на три года, и она была равна 2.66.
вопрос: какова дюрация активов (всех займов)?
кто-то просто суммировал эти две цифры: 0,75+2,66.
мне кажется, что это не верно.

спасибо заранее!

возьмите средневзвешенную:
0,75 * (дюрация займов с плавающей ставкой / всего активов) + 2,66 * (дюрацию займов с фиксированной ставкой, выданных на три года / всего активов)

[Lovely Chick]

знающие люди, подскажите.
если известна дюрация займов с плавающей ставкой. допустим (0.75 лет). и до этого я вычитала дюрацию займов с фиксированной ставкой, выданных на три года, и она была равна 2.66.
вопрос: какова дюрация активов (всех займов)?
кто-то просто суммировал эти две цифры: 0,75+2,66.
мне кажется, что это не верно.

спасибо заранее!

возьмите средневзвешенную:
0,75 * (дюрация займов с плавающей ставкой / всего активов) + 2,66 * (дюрацию займов с фиксированной ставкой, выданных на три года / всего активов)

Да, лучше взять weighted average обоих дюраций.

[noniani]

Спасибо огромное и Chapa, и Lovely Chick!

я предполагала, что здесь уместней формула портфеля дюраций по удельному весу каждых активов.

спасибо за формулу и ответы еще раз!

[Chapa]

noniani, u're welcome...