Сообщений в теме: 8135

[Воронн]

Кто может подсказать - как сюда можно загрузить свой стейтмент? Простите за невтему....

[Serge@NT]

JoKers
так ить я не только про сегодня...
вообще в последнее время такое впечатление, что толпа трейдеров вместо того чтобы думать, только и ждут новостей - где, кто и что скажет.

[Виртуоз]

Извиняюсь за нескромное мнение:
Но разве может толпа трейдеров в совокупности оперирующая не более чем 20% объемом рынка ломать технику?

[Serge@NT]

во первых в состоянии неустойчивого равновесия даже 1% может повлиять на результат.
а во вторых - откуда Вы взяли циферь 20%?

[JoKers]

JoKers
так ить я не только про сегодня...
вообще в последнее время такое впечатление, что толпа трейдеров вместо того чтобы думать, только и ждут новостей - где, кто и что скажет.

На этот счет я мало, что могу сказать. Я новостей не читаю, только постфактум, когда движение уже произошло, чтобы узнать причину этого движения.

[Виртуоз]

во первых в состоянии неустойчивого равновесия даже 1% может повлиять на результат.
а во вторых - откуда Вы взяли циферь 20%?

И даже эти 20% могут аннулировать собственное влияние, если половина встанет в лонг, а другая половина в шорт. Чтобы вызвать реакцию цены на форексе (3.5 триллиона в день оборот) входя 1% от оборота, нужно разом вкачать 35 миллиардов усд. Учитывая, что большинство частных трейдеров оперируют не более чем 100 000 усд каждый(а многие и гораздо меньше), и только полные идиоты заходят всем депо, можно предположить, что никагда и низашто толпа трейдеров не может качнуть форекс больше чем на 20 пунктов.

Логическое продолжение картины: толпа просто поджидает удобный момент, чтобы прыгнуть в сделку. Но по причине крайней некомпетентности и неустойчивости, даже если правильно входят, то практически никагда не могут правильно выйти из сделки.

Вот собственно вся роль толпы на рынке.

Сообщение отредактировал Виртуоз: 17.06.2011, 13:39:23

[Виртуоз]

Кто может подсказать - как сюда можно загрузить свой стейтмент? Простите за невтему....

только через радикал.ру

[JoKers]

Можно и через radikal.kz

[JoKers]

Сегодня приходим на 1.4250/60
IMHO

[Виртуоз]

Да, тоже там седня еврика жду. Уже второй раз на 4093(фьюч) еврик жестоко выкупается. Если щас третий раз туда спустится , покупаю с коротким стопом, ТП 4270 спот

Сообщение отредактировал Виртуоз: 17.06.2011, 14:43:00

[JoKers]

Да, тоже там седня еврика жду. Уже второй раз на 4093(фьюч) еврик жестоко выкупается. Если щас третий раз туда спустится , покупаю с коротким стопом, ТП 4270 спот

С какого уровня купили?

[Воронн]

ХХХХХХХ ХХХХ ХХХ

Account: ХХХХХХХХ005 Name: ХХХХХХ ХХХХХХХХ Currency: USD 2011 June 16, 21:34
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
118914163 2011.06.01 07:14 balance Deposit 5 000.00
118914210 2011.06.01 07:15 sell 2.00 gbpusd 1.64685 0.00000 0.00000 2011.06.01 09:48 1.64531 0.00 0.00 0.00 308.00
118914219 2011.06.01 07:15 sell 2.00 eurusd 1.44238 0.00000 0.00000 2011.06.01 09:46 1.44217 0.00 0.00 0.00 42.00
118914336 2011.06.01 07:17 sell 4.00 gbpusd 1.64692 0.00000 0.00000 2011.06.01 09:48 1.64529 0.00 0.00 0.00 652.00
118914352 2011.06.01 07:18 sell 5.00 gbpusd 1.64700 1.64690 0.00000 2011.06.01 09:58 1.64690 0.00 0.00 0.00 50.00
118923599 2011.06.01 08:59 sell 2.00 eurusd 1.44384 1.44373 0.00000 2011.06.01 10:18 1.44373 0.00 0.00 0.00 22.00
118923929 2011.06.01 09:00 sell 1.00 eurusd 1.44371 0.00000 0.00000 2011.06.01 09:47 1.44223 0.00 0.00 0.00 148.00
118924092 2011.06.01 09:01 sell 1.00 eurusd 1.44369 0.00000 0.00000 2011.06.01 09:47 1.44223 0.00 0.00 0.00 146.00
118924174 2011.06.01 09:02 sell 1.00 eurusd 1.44372 0.00000 0.00000 2011.06.01 09:47 1.44212 0.00 0.00 0.00 160.00
118933017 2011.06.01 09:45 sell 1.00 eurusd 1.44212 0.00000 0.00000 2011.06.01 09:46 1.44208 0.00 0.00 0.00 4.00
118952155 2011.06.01 11:26 sell 2.00 eurusd 1.44279 1.44260 0.00000 2011.06.01 11:33 1.44260 0.00 0.00 0.00 38.00
118952175 2011.06.01 11:26 sell 1.00 gbpusd 1.64780 1.64770 0.00000 2011.06.01 11:45 1.64129 0.00 0.00 0.00 651.00
118952664 2011.06.01 11:28 sell 8.00 eurusd 1.44255 0.00000 0.00000 2011.06.01 11:41 1.44238 0.00 0.00 0.00 136.00
118952874 2011.06.01 11:29 sell 1.00 eurusd 1.44303 1.44290 0.00000 2011.06.01 11:45 1.44197 0.00 0.00 0.00 106.00
118952983 2011.06.01 11:29 sell 2.00 eurusd 1.44263 0.00000 0.00000 2011.06.01 11:42 1.44242 0.00 0.00 0.00 42.00
118954308 2011.06.01 11:34 sell 4.00 eurusd 1.44253 0.00000 0.00000 2011.06.01 11:41 1.44241 0.00 0.00 0.00 48.00
118954463 2011.06.01 11:34 sell 4.00 eurusd 1.44272 1.44260 0.00000 2011.06.01 11:45 1.44178 0.00 0.00 0.00 376.00
118957134 2011.06.01 11:29 sell 1.00 eurusd 1.44303 1.44290 0.00000 2011.06.01 15:20 1.44290 0.00 0.00 0.00 13.00
118957163 2011.06.01 11:26 sell 1.00 gbpusd 1.64780 1.64458 0.00000 2011.06.06 01:52 1.64458 0.00 0.00 -14.30 322.00
118957467 2011.06.01 11:47 buy 2.00 gbpusd 1.64152 0.00000 0.00000 2011.06.01 12:50 1.64301 0.00 0.00 0.00 298.00
118959857 2011.06.01 11:58 buy 8.00 gbpusd 1.64013 0.00000 0.00000 2011.06.01 12:51 1.64326 0.00 0.00 0.00 2 504.00
118960681 2011.06.01 12:00 buy 3.00 gbpusd 1.63999 1.64010 0.00000 2011.06.01 12:57 1.64360 0.00 0.00 0.00 1 083.00
118961347 2011.06.01 12:02 buy 4.00 gbpusd 1.64003 1.64010 0.00000 2011.06.01 12:52 1.64270 0.00 0.00 0.00 1 068.00
118970673 2011.06.01 12:00 buy 1.00 gbpusd 1.63999 1.64010 0.00000 2011.06.01 15:53 1.64010 0.00 0.00 0.00 11.00
120557390 2011.06.15 12:33 sell 3.00 gbpusd 1.62879 0.00000 0.00000 2011.06.15 14:31 1.62724 0.00 0.00 0.00 465.00
120557421 2011.06.15 12:33 sell 3.00 eurusd 1.43086 0.00000 0.00000 2011.06.15 14:30 1.43122 0.00 0.00 0.00 -108.00
120557482 2011.06.15 12:33 sell 3.00 eurusd 1.43093 0.00000 0.00000 2011.06.15 14:30 1.43122 0.00 0.00 0.00 -87.00
120557592 2011.06.15 12:34 sell 3.00 eurusd 1.43108 0.00000 0.00000 2011.06.15 14:30 1.43122 0.00 0.00 0.00 -42.00
120558190 2011.06.15 12:36 sell 3.00 gbpusd 1.62911 0.00000 0.00000 2011.06.15 14:31 1.62742 0.00 0.00 0.00 507.00
120558218 2011.06.15 12:36 sell 3.00 gbpusd 1.62916 0.00000 0.00000 2011.06.15 14:31 1.62741 0.00 0.00 0.00 525.00
120558311 2011.06.15 12:37 sell 6.00 gbpusd 1.62933 1.62920 0.00000 2011.06.15 16:27 1.62495 0.00 0.00 0.00 2 628.00
120558455 2011.06.15 12:38 sell 2.00 gbpusd 1.62948 1.62890 0.00000 2011.06.16 13:31 1.61069 0.00 0.00 -21.60 3 758.00
120572800 2011.06.15 14:30 buy 0.00 eurusd 1.43122 0.00000 0.00000 2011.06.15 14:30 1.43122 0.00 0.00 0.00 0.00
120572807 2011.06.15 14:30 buy 0.00 eurusd 1.43122 0.00000 0.00000 2011.06.15 14:30 1.43122 0.00 0.00 0.00 0.00
120572808 2011.06.15 14:30 buy 0.00 eurusd 1.43122 0.00000 0.00000 2011.06.15 14:30 1.43122 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -35.90 15 874.00
Closed P/L: 15 838.10
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
120744647 2011.06.15 12:38 sell 1.00 gbpusd 1.62948 1.62890 0.00000 1.61154 0.00 0.00 -10.80 1 794.00
0.00 0.00 -10.80 1 794.00
Floating P/L: 1 783.20
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 15 838.10 Floating P/L: 1 783.20 Margin: 325.90
Balance: 20 838.10 Equity: 22 621.30 Free Margin: 22 295.40

Details:

Gross Profit: 16 075.10 Gross Loss: 237.00 Total Net Profit: 15 838.10
Profit Factor: 67.83 Expected Payoff: 465.83
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 237.00 (1.79%) Relative Drawdown: 1.79% (237.00)

Total Trades: 34 Short Positions (won %): 26 (88.46%) Long Positions (won %): 8 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 31 (91.18%) Loss trades (% of total): 3 (8.82%)
Largest profit trade: 3 736.40 loss trade: -108.00
Average profit trade: 518.55 loss trade: -79.00
Maximum consecutive wins ($): 24 (8 213.70) consecutive losses ($): 3 (-237.00)
Maximal consecutive profit (count): 8 213.70 (24) consecutive loss (count): -237.00 (3)
Average consecutive wins: 16 consecutive losses:

[JoKers]

ХХХХХХХ ХХХХ ХХХ

А зачем стейт выложили?

[Воронн]

ХХХХХХХ ХХХХ ХХХ

А зачем стейт выложили?

Один удалённый клиент попросил публично опубликовать стейт, чтобы меня публично обсудили, желательно нелицеприятно. Зачем? Не знаю. Просто выполняю его волю.....

[Виртуоз]

Эх, тоже похвастаюсь: попросил у меня один уважаемый фонд показать месяц работы на их сервере.
Требования были вот такие:

Нам нужен высокий альфа (high-alpha), низкий уровень максимально неблагоприятного исполнения, низкий уровень максимально благоприятного исполнения, низкая волатильность доходов, стратегии с минимальной просадкой, с минимальным количеством одновременно открытых позиций, подверженных риску. Это позволяет нам оценить наши риски и жизнеспособность стратегии для дальнейшей торговли на реальном счете. Чем выше частота торгов, тем быстрее мы можем оценить результаты. Если мы видим сглаженную кривую баланса, направленную в сторону увеличения, с большим количеством краткосрочных торгов, у нас должны быть хорошие результаты по всем нижеследующим показателям.

ALPHA
Это определение доходности стратегии по отношению к общеэкономическим или отраслевым индексам, таким как S&P 500, Nasdaq 100, FTSE, CAC и т.д.
Нам нужен высокий альфа (high-alpha), то есть не соотносящийся с текущими, нормальными или среднестатистическими условиями рынка.
При высокой альфа (high-alpha) кривая активов будет направлена в сторону увеличения
Максимальное неблагоприятное исполнение (MAE)

a. Это максимальная просадка при открытой сделке или нереализованном убытке от сделки.

b. Сколько нам нужно *потенциально* потерять или заработать на сделке, перед тем как зафиксировать данную прибыль и убытки?

c. Нам нужно низкое MAE, это означает что нам не нужны потенциально высокие убытки перед тем, как закрыть сделку.


3. Историческая волатильность от сделки к сделке или Стандартное Отклонение исторических торгов. (HV-T)

a. Это анализ отклонения отдельно взятой сделки от реализованной прибыли или убытков (p&l).

b. Мы можем также обращаем внимание на историческую волатильность MFE, MAE и других показателей.

c. Для нас наиболее важно увидеть низкую историческую волатильность от сделки к сделке.

d. Если волатильность низкая, мы увидим более пологую кривую баланса, независимо от направления.

4. Просадка.

a. Это мера самого высокого уровня снижения доходности торговой стратегии за определенный период.

c. Для внутреннего анализа нас интересует ежедневная и ежемесячная просадка.

e. Если у нас минимальная просадка, то мы увидим более пологую кривую активов, независимо от направления.

5. Максимальное количество одновеменно открытых позиций, подверженных риску (MSOE) или Рисковая стоимость (VaR)

a. Это максимальная открытая *голая* подверженность риску любой стратегии в любое заданное время.

c. Нашей системе необходимо понимать, какова наша открытая подверженность риску в любой заданный промежуток времени для любой стратегии по всем вместе взятым позициям.

f. MAE / MFE прямо влияет на VaR. Нам необходимо минимизировать VaR.

6. Размер позиции

a. Нам необходимо понимать, какой размер позиции может использовать данная стратегия при min, max, и average.

c. Размер позиции диктует покупательную способность, которая в совю очередь диктует необходимую маржу.

d. В целом это диктует нам необходимый потенциал или масштабируемость стратегии.

e. Размер позиции должен оставаться стабильным Когда он увеличивается или уменьшается, это неблагоприятно сказывается на свойствах кривой активов



Критерии рисков:



Max Drawdown (Максимальная просадка)
В идеале Max Drawdown = 0
Предел: Expected NetProfit/Max Drawdown (Ожидаемая чистая пибыль/Максимальная просадка) = 1
Т.е. рискуя $1 мы делаем $1 прибыли.

MSOE (VAR) (Рисковая стоимость)
В идеале MSOE (VaR) = 0

Предел: MSOE (VaR)/ AUM не более 50% от баланса счета
То есть открытая подверженность риску не должна превышать 50% от баланса счета

Предел: Expected Net Profit / MSOE(VaR) > 1
То есть ожидаемая чистая прибыль больше, чем рисковая стоимость.

И вот такой результат у меня получился:

Сообщение отредактировал Виртуоз: 17.06.2011, 15:47:37

[JoKers]

Один удалённый клиент попросил публично опубликовать стейт, чтобы меня публично обсудили, желательно нелицеприятно. Зачем? Не знаю. Просто выполняю его волю.....

Так Вы ему причитающую прибыль отдайте, тогда и успокоится.)))

[Виртуоз]

Хабар прошёл, что фонды Уолл-стрита устроили хедхантинг за валютными трейдерами. Пробивают щас, кто на что способен в СНГ. Но пока что это только прелиминари просмотр, возможно когда нибудь выстрелит, только к этому времени мы уже свои фонды поставим против них.

[Виртуоз]

ХХХХХХХ ХХХХ ХХХ

Account: ХХХХХХХХ005 Name: ХХХХХХ ХХХХХХХХ Currency: USD 2011 June 16, 21:34

А почему стейтмент только за два дня? Чем Вы занимались всё остальное время???

[JoKers]

во первых в состоянии неустойчивого равновесия даже 1% может повлиять на результат.
а во вторых - откуда Вы взяли циферь 20%?

На каких новостях рост начался, знаете?

[JoKers]

Serge@NT, вот из-за чего рост идет.

После выхода данных по Еврозоне, пара евро/доллар резко устремилась выше области $1.4200. Как сообщают дилеры, такое внезапное движение было вызвано появлением слухов относительно финансовой поддержки Греции. Однако некоторые трейдеры отмечают, что основной спрос в области между $1.4172 и $1.4197 шел со стороны фондовых компаний Японии. В настоящее время пара евро/доллар держится в области $1.4226.