Если сомневаетесь-снимайте переднее колесо и подсидельный штырь, берите с собой в зал.
Правильный совет независимо от типа используемого замка, но и он не идеален, поскольку не защищает от банального вандализма (сталкивался).
Поэтому самый правильный совет таков: нельзя оставлять велосипед на улице без присмотра. Если уж совсем неймется, то ездить в зал нужно на чем-нибудь совсем дешевом/разбитом, чтобы потом не было мучительно больно.