Сообщений в теме: 8135

[PxV]

простой способ это делать, рассказать другим о возможности быстро стать богатым

Интересно, кто вам об этом рассказывал? Мы всегда предупреждаем, что заработок на спекулятивных операциях дается далеко не всем.
«Риск убытков при торговле на рынке FOREX может быть весьма значительным. Поэтому Клиенту необходимо тщательно проанализировать свои финансовые возможности в отношении таких торговых операций»( Договор публичной оферты Liteforex)

Князь придумал казнь. На высоте 3 м был шест смазаный жиром, а внизу разжигали огонь, если человек проходил его отпускали. Но никто не смог пройти, сами виноваты, что ловкости не хватало говорил князь.
Может не люди виновны, а князь?

Нужно понимать взаимосвязи на рынках, кому что нужно и отрабатывать их, а тех анализ в чистом виде это игра в угадалку.

Большинство трейдеров используют комбинацию различных видов анализа, главное, на мой взгляд, выбрать максимально эффективную торговую стратегию.

Когда был конкурс на реальных счетах из 350 человек, отобрали 10, у 8 была стратегии основаные на взаимосвязях валютных пар.

[Сергей Шувалов]

Какую часть Вы считаете соответствующей действительности, а какую нет?

Справедливо, что средства могут не выводиться на внешних контрагентов, и что мелкие заявки выводить дорого. Несправедлив вывод, что раз они не выводятся, значит фирма удовлетворяет их из своих средств, т.е. является второй стороной по сделкам с каждым отдельным клиентом. Это неверно.

В каждый конкретный момент времени фирма дает всем клиентам одинаковую цену (а не разную для каждого, что может быть легко проверено). Всегда в каждый конкретный момент времени по любому финансовому инструменту есть два противоположных мнения – продавать и покупать. Причем количество продавцов и покупателей обычно примерно одинаковое, и их заявки удовлетворяются за счет друг друга. Если же образуется «перекос», то фирма не удовлетворяет его из собственных средств, а выводит на внешнего контрагента.

Таким образом, фирма не является второй стороной по сделкам с клиентами и соответственно ничего не выигрывает от их проигрыша.

[PxV]

Какую часть Вы считаете соответствующей действительности, а какую нет?

Справедливо, что средства могут не выводиться на внешних контрагентов, и что мелкие заявки выводить дорого. Несправедлив вывод, что раз они не выводятся, значит фирма удовлетворяет их из своих средств, т.е. является второй стороной по сделкам с каждым отдельным клиентом. Это неверно.

В каждый конкретный момент времени фирма дает всем клиентам одинаковую цену (а не разную для каждого, что может быть легко проверено). Всегда в каждый конкретный момент времени по любому финансовому инструменту есть два противоположных мнения – продавать и покупать. Причем количество продавцов и покупателей обычно примерно одинаковое, и их заявки удовлетворяются за счет друг друга. Если же образуется «перекос», то фирма не удовлетворяет его из собственных средств, а выводит на внешнего контрагента.

Таким образом, фирма не является второй стороной по сделкам с клиентами и соответственно ничего не выигрывает от их проигрыша.

Да согласен, сделки взаимокомпенсируются, а стопы и убыточные сделки клиентов доставляют прибыль брокеру.

[Сергей Шувалов]

Да согласен, сделки взаимокомпенсируются, а стопы и убыточные сделки клиентов доставляют прибыль брокеру.

Каким образом?

[PxV]

Да согласен, сделки взаимокомпенсируются, а стопы и убыточные сделки клиентов доставляют прибыль брокеру.

Каким образом?

Допустим рынок сходил на 100п вниз, а затем вверх на 100п. Для прстоты возмем 10 чел., 5 вниз, 5 вверх, стопы стоят на 100п. Рынок сходил вниз на 100п и снял стопы у 5 чел., брокер компенсировал это покупкой на реальном рынке, затем рынок пошел вверх на 100п и брокер заработал 100п без риска. Это арбитражная сделка. Свои риски брокер перекрывает за счет клиентов.

[PxV]

Да согласен, сделки взаимокомпенсируются, а стопы и убыточные сделки клиентов доставляют прибыль брокеру.

Каким образом?

Допустим рынок сходил на 100п вниз, а затем вверх на 100п. Для прстоты возмем 10 чел., 5 вниз, 5 вверх, стопы стоят на 100п. Рынок сходил вниз на 100п и снял стопы у 5 чел., брокер компенсировал это покупкой на реальном рынке, затем рынок пошел вверх на 100п и брокер заработал 100п без риска. Это арбитражная сделка. Свои риски брокер перекрывает за счет клиентов.

Еще пример.
5 клиентов по 1000$ вверх и 5 клиентов вниз по 1000$, они друг друга компенсируют. На реальный рынок ни чего не выводится. Допустим 5 клиентов, которые стояли вверх проиграли и их закрыли по стоп лосу.
Брокер открывает на 5000 вверх и компенсирует оставшихся, и теперь не важно куда пойдет валюта. Осталось дождатся пока другие 5 не сольют депозит (даже если и выиграют то брокер ни чего не потеряет). И спокойно положить в свой карман 10000$. После этого становится все понятно, кто в чем заинтересован. Почему даются плечи 1-100 и выше, чем выше плечо тем быстрее проиграет клиент. Если есть заинтересованость, как реально зарабатывать пишите мне лично.

[Сергей Шувалов]

Допустим рынок сходил на 100п вниз, а затем вверх на 100п. Для прстоты возмем 10 чел., 5 вниз, 5 вверх, стопы стоят на 100п. Рынок сходил вниз на 100п и снял стопы у 5 чел., брокер компенсировал это покупкой на реальном рынке, затем рынок пошел вверх на 100п и брокер заработал 100п без риска. Это арбитражная сделка. Свои риски брокер перекрывает за счет клиентов.

PxV, прошу прощения, будет много букв:
Есть 10 человек, открытых, как я понимаю десятью лотами (каждый по лоту). Пять лотов продано, пять лотов куплено. На этом этапе их заявки удовлетворены внутри системы.

Рынок идет вниз на 100 пунктов. Ранее купившие на этом уровне получают лосей, и их суммарный убыток составляет 5 лотов. Здесь возможны 2 варианта развития событий:

1) Наиболее вероятный: другие участники торгов, например, пять ранее продавших имеют на этом уровне тейк-профиты или просто зафиксируют прибыль с рынка (в скобках оговорюсь, что мы получаем огромное количество разнонаправленных заявок одновременно. В том числе, в виде ордеров. Там, где у одних стоят стоп-лоссы у других (на тех же самых уровнях!) стоят тейк-профиты). Таким образом, заявки опять будут удовлетворены внутри системы, и фирма не выиграет и ни проиграет от этого.

2) Образовывается перекос, а именно: пять счастливчиков сидят с 5 лотами дорогой валюты. Риск-менеджеры перекроют их совокупную позицию у нашего поставщика ликвидности, и фирма не выиграет и ни проиграет от этого.

Далее рынок разворачивается на 100 пунктов обратно, и вся история повторяется: встречные заявки удовлетворяются, включается новые игроки, перекос выводится.

Каждый раз, когда идет сильное движение (или не сильное) среди клиентов есть и проигравшие и заработавшие. Стоят как стоп-лоссы, так и тейк-профиты. Фирма в сделках не участвует в качестве одной из сторон, в том числе и тогда когда клиент ловит лося.

Прошу прощения еще раз, я пример Ваш корректно интерпретировал?

[PxV]

Более доходчиво описал во 2 примере.

[Zheka12]

кто щас движуху (+) на кабеле и фунте йене поймал?
я зацепился на 200 п.....

[Zheka12]

щас откат попрет

[FX Sheikh]

я поймал по еврофунту, а по фунту не смог войти, из-за сильного движения опоздал

[Zheka12]

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
6075610 2009.10.23 17:08 buy 0.60 gbpjpy 150.10 0.00 0.00 2009.10.23 17:26 150.35 0.00 0.00 0.00 163.12
6075592 2009.10.23 17:07 buy 0.60 gbpusd 1.6341 0.0000 0.0000 2009.10.23 17:22 1.6354 0.00 0.00 0.00 78.00
6075580 2009.10.23 17:05 buy 0.60 gbpusd 1.6355 0.0000 0.0000 2009.10.23 17:19 1.6356 0.00 0.00 0.00 6.00
6074315 2009.10.23 14:45 buy 0.50 gbpusd 1.6371 0.0000 0.0000 2009.10.23 15:43 1.6413 0.00 0.00 0.00 210.00
6074013 2009.10.23 14:00 buy 0.50 gbpusd 1.6414 0.0000 0.0000 2009.10.23 15:42 1.6419 0.00 0.00 0.00 25.00
6074140 2009.10.23 14:11 buy 0.50 gbpjpy 150.26 0.00 0.00 2009.10.23 15:00 150.26 0.00 0.00 0.00 0.00
6074176 2009.10.23 14:19 buy 0.50 gbpusd 1.6375 0.0000 0.0000 2009.10.23 14:47 1.6377 0.00 0.00 0.00 10.00
6074173 2009.10.23 14:19 buy 0.50 gbpjpy 150.12 0.00 0.00 2009.10.23 14:36 150.12 0.00 0.00 0.00 0.00
6074110 2009.10.23 14:07 buy 0.50 gbpusd 1.6387 0.0000 0.0000 2009.10.23 14:22 1.6387 0.00 0.00 0.00 0.00
6070199 2009.10.23 04:24 sell limit 0.50 gbpjpy 153.59 0.00 0.00 2009.10.23 14:17 150.30 cancelled
6074054 2009.10.23 14:01 buy 0.50 gbpusd 1.6399 0.0000 0.0000 2009.10.23 14:16 1.6399 0.00 0.00 0.00 0.00
6071144 2009.10.23 09:30 sell 0.50 gbpjpy 152.74 0.00 0.00 2009.10.23 13:58 150.54 0.00 0.00 0.00 1 199.70
6070188 2009.10.23 04:16 sell 0.50 gbpjpy 152.41 0.00 0.00 2009.10.23 13:57 150.54 0.00 0.00 0.00 1 019.74

примерно так пипсанул сегодня
хороший день....





______________
немного о форексе

[FX Sheikh]

ничёсе ты пипсанул по фую

не сочтите за меренье письками )))
вот мой резалт... хуже чем в четверг в 2,5 раза, но 15% при рисках 10-15% на сделку думаю не плохо

21216215 2009.10.23 09:19 buy 2.02 usdchf 1.0070 1.0037 1.0074 2009.10.23 09:36 1.0074 0.00 0.00 0.00 4 80.21
21217504 2009.10.23 09:30 buy 2.01 eurjpy 137.84 137.50 137.99 2009.10.23 11:12 137.99 0.00 0.00 0.00 15 328.15
21217493 2009.10.23 09:30 buy 2.01 gbpjpy 152.85 152.16 153.15 2009.10.23 10:45 153.15 0.00 0.00 0.00 30 656.93
21228381 2009.10.23 11:30 buy 2.18 eurgbp 0.9040 0.9005 0.9055 2009.10.23 11:30 0.9055 0.00 0.00 0.00 15 541.64
21232245 2009.10.23 11:45 sell 2.25 usdchf 1.0062 1.0090 1.0052 2009.10.23 12:17 1.0052 0.00 0.00 0.00 10 223.84
21232222 2009.10.23 11:45 buy 2.26 eurusd 1.5031 1.4999 1.5046 2009.10.23 12:17 1.5046 0.00 0.00 0.00 15 339.00
21234449 2009.10.23 12:00 sell 2.23 audcad 0.9724 0.9740 0.9723 2009.10.23 17:59 0.9727 0.00 0.00 0.00 -3 -63.59
21236532 2009.10.23 12:15 sell 2.26 usdjpy 91.65 91.93 91.55 2009.10.23 13:03 91.60 0.00 0.00 0.00 5 123.36
21241392 2009.10.23 13:08 buy 2.30 audusd 0.9269 0.9224 0.9270 2009.10.23 15:40 0.9269 0.00 0.00 0.00 0 0.00
21241825 2009.10.23 13:15 sell 2.26 nzdusd 0.7558 0.7588 0.7547 2009.10.23 13:46 0.7551 0.00 0.00 0.00 7 158.20
21241821 2009.10.23 13:15 sell 2.26 eurjpy 137.72 138.10 137.62 2009.10.23 15:20 138.10 0.00 0.00 0.00 -38 -934.39
21247817 2009.10.23 14:45 sell 2.19 eurusd 1.5032 1.5064 1.5026 2009.10.23 15:09 1.5029 0.00 0.00 0.00 3 65.70

итог за два дня 49.58%

Лайф стэйт, тестирую стратегию пипсовую http://sheikh.mt4live.com/

Zheka12, кстати если не трудно и если это возможно активируй свой аккаунт на mt4live.com mt4stats.com

Сообщение отредактировал FX Sheikh: 24.10.2009, 16:32:15

[RustamKZ]

Сергей!
Если бы мне платили за то,что я сижу на форумах,то сидел бы и дискутировал,а так торговать надо,чтобы нормально питаться.
А торгую действительно с плечом не 1:1,а 1:2.
Как угадали?

[Zheka12]

FX Sheikh
мой стат - http://zheka12.mt4live.com/
почему у тебя дробные объемы?
советник, да?







_________
немного о форексе

[Doperst]

MODERATORIAL [Doperst]

Завязывайте личную переписку, что за чатик тут устроили?!

[FX Sheikh]

Zheka12, нет это не советник... я просто скриптами IBFX пользуюсь, а в них указываешь по процентам на позицию. Могу кинуть если надо.

кстати не плохой стат Приятно видеть, что хоть кто-то тут торгует, а не только обсуждает форэкс...

[OldSpice]

Всем здрастье,

Очень прятно видеть улыбки тех кто сообразил шортануть фунта на ожиданиях выхода данных ВВП за 3 кв, которые оказались гораздо хуже ожиданий -0,4 против прогноза +0,2.

Технически картина так же указывала на разворот, так как уровень 1,67 был тем сопротивлением которое не смогли пройти, в прошлый раз.

Ближайший уровень поддержки, 1,6280 далее 1,62, от которых ожидаю небольшую коррекцию вверх, дальше идем вниз тестированию 1,60, 1,58, 1,576, 1,55 и конечная цель 1,53)

Если смотреть фундаментально, то резкое сокращение длинных позиций после выхода негативных данных, было в основном связано с ожиданием увеличения количественного смягчения на предстоящем заседании Банка Англии которое пройдет 04/11/09.

В данный момент, меня очень интересует доллар, так как нисходящий тренд подходит к концу, и назревает разворот тренда вверх, что повлечет за собой сильную коррекцию как на товарном так и на сырьевом рынках.

Из ключевых событий могу выделить след события в ближайшее время, которые могут повернуть боковой тренд либо вверх либо вниз. Я больше придерживаюсь вниз)

29/10/09 Заканчивается программа по выкупу облигаций на 300 млрд, которая началась 18 Марта 2009.
02/11/09 Заседание совета Банка Австралии
03/11/09 заседание FOMC
04/11/09 заседание Банка Англии
05/11/09 заседание ЕЦБ

[pips]

Да согласен, сделки взаимокомпенсируются, а стопы и убыточные сделки клиентов доставляют прибыль брокеру.

Каким образом?

Допустим рынок сходил на 100п вниз, а затем вверх на 100п. Для прстоты возмем 10 чел., 5 вниз, 5 вверх, стопы стоят на 100п. Рынок сходил вниз на 100п и снял стопы у 5 чел., брокер компенсировал это покупкой на реальном рынке, затем рынок пошел вверх на 100п и брокер заработал 100п без риска. Это арбитражная сделка. Свои риски брокер перекрывает за счет клиентов.

Еще пример.
5 клиентов по 1000$ вверх и 5 клиентов вниз по 1000$, они друг друга компенсируют. На реальный рынок ни чего не выводится. Допустим 5 клиентов, которые стояли вверх проиграли и их закрыли по стоп лосу.
Брокер открывает на 5000 вверх и компенсирует оставшихся, и теперь не важно куда пойдет валюта. Осталось дождатся пока другие 5 не сольют депозит (даже если и выиграют то брокер ни чего не потеряет). И спокойно положить в свой карман 10000$. После этого становится все понятно, кто в чем заинтересован. Почему даются плечи 1-100 и выше, чем выше плечо тем быстрее проиграет клиент. Если есть заинтересованость, как реально зарабатывать пишите мне лично.

Если 5 по 1000 проиграли, то 5 по 1000 выиграли))), итог, 5000 долларов плавно перетекли от первой 5к ко второи за минусом спредов от всех участников, так что неконкретный пример. А вообше, 1000 долларов ето настолько маленькая сумма, что естественно ни один дилинг такое на рынок выводить не будет. Большие дилинги спокойно могут такие сделки держать внутри себя и спокоино выплатят выигрыш если даже он будет больше суммы депозитов. Разница лиш в том, что мелкие будут кляться, что ваша сотка перекрывается на Currenex, а крупные и нормальные вам прямо скажут, что мелкие счета держаться внутри компании и никуда не идут, это нормально!

[Сергей Шувалов]

Сергей!
А торгую действительно с плечом не 1:1,а 1:2.
Как угадали?

Здравствуйте!
Ну, Вы же писали где-то, что торгуете индексами и про 7 лет опыта. К тому же, я не угадал. Я сам себе подумал, что скорей всего 1:10.