Сообщений в теме: 163

[De Moon]

2Хоттабыч
Интересно, давайте!!! Отдачу на капитал, на активы думаю не стоит, ибо в них много шумов.

Покажите что-нибудь, связанное с доходами от основной
деятельности, например net interest margin. И также покажите что-нибудь из рисков, например СК/Активы и отношение обязательств до 3 месяцев и активов до 3 месяцев. Можно еще k1,k2,k4,k5. Плюс качество ссудного портфеля, хотя бы отношение безнадежных ссуд к совокупному портфелю.

Думаю на основе этих данных можно провести, по-прежнему
скудный но уже более-менее адекватный анализ.


Мне кажется сравнение прибылей внутри года достаточно корректно. Если допусти у банка прибыль за первое полугодие текущего года, меньше чем за аналогичный период, допустим на 30%, даже учитывая то что во втором
полугодии банки начинают всячески "рисовать" прибыль,
вероятность снижения доходов за весь текущий год очень высока.


С Уважением.

[Друг]

история покажет кто прав

а на сегодня факт остается фактом -- снижение деловой активности, львинная доля которой построена на спекуляциях на рынке недвижимости, далее авто, одежда и другой ширпотреб. А ведь все это "строилось" или пузырь надувался за счет иностранных заимствований. Де-факто же, деньги просто вывозили - из Казахстана капитал вывезти сравнительно легко, а модель построена на привлечении денег от Запада, растрачивании на товары из Китая, прибыль в итоге попадает в США.

[Друг]

а теперь с арабами дружбу заводим , мол братья-мусульмане, исламский банкинг, крупные инвест-проекты (ненужные народу КЗ и его потомкам на 3 поколения вперед)... ))) будущие поколения построят то, что им нужно в будущем, а сегодня надо закладывать фундамент - строить поистине правовое гос-во - вохможно этого хочет и понимает только 01-й, а остальные просто пользуются случаем.

де-факто, арабы возьмут то, что им надо... в долги посадят нас только теперь по-исламски, "по-братски".
и братьями своими нас не считают...

[shagala]

а теперь с арабами дружбу заводим , мол братья-мусульмане, исламский банкинг, крупные инвест-проекты (ненужные народу КЗ и его потомкам на 3 поколения вперед)... ))) будущие поколения построят то, что им нужно в будущем, а сегодня надо закладывать фундамент - строить поистине правовое гос-во - вохможно этого хочет и понимает только 01-й, а остальные просто пользуются случаем.

де-факто, арабы возьмут то, что им надо... в долги посадят нас только теперь по-исламски, "по-братски".
и братьями своими нас не считают...

Согласен. Исламский банкинг не благотворительная лавка. Это такой же по сути коммерческий банк забирающий свою прибыль, только обходя слово "процент"...
Инвестиции нужная вещь, но очень хитрый и опасный инструмент...(Пример инвестиции в нефтегазовую отрасль РК, в результате чего мы имеем жалкие крохи со своих же недр....)

Никто у нас не считает, во что в конце концов это может обойтись... И опять у нас текущий счет платежного баланса будет отрицательным.... И опять умники как в начале ипотечного кризиса будут советовать обвалить тенге (не понимая, что это не влияет на текущий счет)...Слава Аллаху! Все вроде потихоньку улаживается... Но умников и говорунов не унять... Планов у них грамадье...как и слов....

Сообщение отредактировал shagala: 22.05.2008, 20:14:37

[Друг]

имхо, получается что сколько не "анализируй это" , ничего не изменится пока не будет коренных реформ.

ставка по либор уже давно упала, а кредиты в КЗ дорожают - потому что модель экономических убийц давно построена в этой стране.

[Хоттабыч]

2Хоттабыч
Интересно, давайте!!! Отдачу на капитал, на активы думаю не стоит, ибо в них много шумов.

Покажите что-нибудь, связанное с доходами от основной
деятельности, например net interest margin. И также покажите что-нибудь из рисков, например СК/Активы и отношение обязательств до 3 месяцев и активов до 3 месяцев. Можно еще k1,k2,k4,k5. Плюс качество ссудного портфеля, хотя бы отношение безнадежных ссуд к совокупному портфелю.

Думаю на основе этих данных можно провести, по-прежнему
скудный но уже более-менее адекватный анализ.

Итак, инфа по Народному банку на конец 2007 года:

ROAA (возврат на средние активы) – 3.4% (возврат в % на каждую вложенную тенге в активы)
ROAE (возврат на средний капитал) – 31.0% (возврат в % на каждую вложенную тенге в капитал)
Чистая процентная маржа – 6.7% (самый высокий показатель среди банков) (ставка по процентным активам за минусом уплаченных процентов по процентным обязательствам)
отношение кредитов к депозитам – 1.11 (отношение показывает, что почти все выдаваемые кредиты мы можем финансировать за счет привлекаемых депозитов без необходимости привлечения синдицированных займов, выпусков еврооблигаций)
рыночная доля по розничным депозитам – 24% (самая высокая)
отношение просроченных кредитов к кредитному портфелю – 0.9% (показывает, что в кредитном портфеле банка просроченные кредиты 0.9%. просроченные кредиты это те по которым задерживается выплата основного долга и/или процентного вознаграждения более чем на 30 дней)

рейтинги (лучшие среди банков):
Moody’s Investors Service - Ba1
Standard and Poor’s - BB+
FitchRatings - BB+

Жду информацию от коллег из ККБ, БТА, АЛБ и прочих желающих выложить свои цифры.

Сообщение отредактировал Хоттабыч: 28.05.2008, 09:25:32

[De Moon]

Ай молодца!!! Только вот самая высокая маржа у АЛБ, если не изменяет память около 8.5%.

Однако для мониторинга рисков предлагаю рассматривать
размер СК. Ибо чем он адекватней тем меньше рисков в банке. Для начала можно посмотреть левередж(обязательства/СК).

На 01.05.08(основа расчетов данные АФН) такая картинка
АО "БТА Банк" 5,62
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 8,04
АО "Народный Банк Казахстана" 9,81
АО "Альянс Банк" 5,83
АО "АТФБанк" 12,56

Сильно леверажирован АТФ, Народный, ККБ.
Т.е. обязательства(займы, депозиты) сильно превышают собственный капитал. Этим банкам необходимо либо снижать уровень обязательств, либо привлекать дополнительный капитал.

Чуть позже рассмотрим коэффициенты достаточности
капитала и коэф ликвидности, откуда мы поймём почему БТА тоже нужно привлечь дополнительный капитал...

[Совсем Пропащий]

на 1 июня АТФ Банк убыток более чем 9,5 ярдов, в период с 1 мая по 1 июня депозиты физиков упали аж на 15,6 ярдов...что это? народ что то почувствовал?

[Друг]

млиин... с одной стороны, конечно есть некое трепетное ожидание того самого ссудного дня, но очень не охота, чтобы начиналась банковская паника где деньги хранить тогда??

народ пошел искать и покупать квартиры. с кеше на руках это делать легче.

[moor]

на 1 июня АТФ Банк убыток более чем 9,5 ярдов, в период с 1 мая по 1 июня депозиты физиков упали аж на 15,6 ярдов...что это? народ что то почувствовал?

) альянс тоже самое )

[Палеолог]

...что это? народ что то почувствовал?



Народ, однако, не дурак. Земля слухом полнится.

[econ]

Кто-нибудь может поделиться последним отчетом S&P по казахстанской банковской системе: "Asset Quality Has Become The Critical Factor For The Health Of Kazakh Banks And Banking System" ?

Напишите в личку.

[Al Amigo Del Pavlodar]

на 1 июня АТФ Банк убыток более чем 9,5 ярдов, в период с 1 мая по 1 июня депозиты физиков упали аж на 15,6 ярдов...что это? народ что то почувствовал?

Да не нагнетайте. Просто жить на что-то нужно, вот население и снимает лежащее и не кладет ничего взамен.

Доходы-то реально упали, последние сухари доедаются, вот и балансы такие отсюда.

[Совсем Пропащий]

Да не нагнетайте. Просто жить на что-то нужно, вот население и снимает лежащее и не кладет ничего взамен.

Доходы-то реально упали, последние сухари доедаются, вот и балансы такие отсюда.

не нагнетаю, сам боюсь...а народ что? только в АТФе сухари доедает? у других то из первой десятки получше балансы

[Al Amigo Del Pavlodar]

у других то из первой десятки получше балансы

Получше - это значит, что объем депозитов растет? Сомнительно оченно.

[CXZ]

Народ - что думается по поводу снижению ограничений на ставки по гарантированным депозитам.
Итак депозитов в банках мало.
Логично конечно теперь что и ставки по кредитам снизятся, но это навреное вряд ли, по крайне мере очень не скоро.
Просто депозитов приток вроде только только в БС начался хоть и очень маленький, так теперь и его не будет ? И это все на фоне увеличивающейся инфляции.

у других то из первой десятки получше балансы

Получше - это значит, что объем депозитов растет? Сомнительно оченно.

Сообщение отредактировал CXZ: 03.07.2008, 17:10:21

[moor]

Народ - что думается по поводу снижению ограничений на ставки по гарантированным депозитам.

это слухи или есть что-то существенное по этому поводу?

[Палеолог]

Обращаюсь ко всем:

не нагнетайте, действительно по поводу забирать или не трогать депозиты. Чревато это все лавинобразной паникой. Единственный сейчас источник финансов для всей системы. Остальное - мелочи.

[Друг]

Палеолог, уважаемый!

Вы только нагнетаете обстановку такими призывами. ИМХО, расклад такой:

1. Статус-кво: "отложенный спрос I" на недвижимость отразился на некотором повышении цен на нее. Этого и ожидали.
2. Как только этот спрос будет удовлетворен -- к сентябрю-октябрю, цены на недвижимость продолжат спад до уровня "отложенного спроса II".
3. Отложенный спрос II отразится РЕЗКО! (как в прошлом году) на депозитной базе БВУ.
4. Вместе с очередными выплатами по внешним займам, банки попадут в затруднительное положение.
5. Народ - НЕ дурак! "От греха подальше", население пойдет снимать средства и... возможно вкладывать в различные иные активы (которые подешевеют и станут доступны как авто, недвижимость, золото и т.д.).

Лично я, например, при проявлениях своего прогноза, а именно снижении цен на недвижимость в третье декаде августа и первой декаде сентября, сниму те малые сбережения с депозита. Возможно приобрету авто, закрою часть кредита или вложу в акции стабильных компаний США и Европы ( конечно не факт, что таких людей много).

на крайний случай, открою переводу сбережения в HSBC, Amro или какой-нибудь другой международный банк.

Сообщение отредактировал Друг: 03.07.2008, 20:27:31

[Al Amigo Del Pavlodar]

Я думаю, что призывая не нагнетать - мы все здорово преувеличиваем значение наших интернетовских посиделок - страна охвачена Сетью процентов на пять, если не меньше, по крайней мере мне очень редко в реальности попадаются люди, которые в теме по части "превед", "жжош" и подобного

А что касается депозитов - они не могут не сокращаться хотя бы по той причине, что у кого был крупный депозит - у того был и адекватный кредит, и теперь, в условиях сокращения доходов (а хоть вы что говорите, доходы и источники резко сокращаются) эти депозиты тают именно в направлении погашения кредитов. Поэтому еще малы списания банков по кредитным потерям, но поэтому же невелики их приросты в части депозитной массы. Хотя что я говорю - какие там приросты..

И нагнетания никакого нет, потому что козлу понятно, что случись сейчас серьезный скачок курса доллара - депозиты сократятся еще резче, чем при панике. И сократятся отнюдь не по чьей-то злой воле. И уж никак не под нашим влиянием.

Друг, а народ, кста, именно что "дурак" и никакой панике он не поддастся - паника начнется тогда. когда снимать уже будет негде.