Перейти к содержимому

Фотография

Прогнозирование и планирование...делимся опытом

- - - - -

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 191

#161
cracken

cracken

    Читатель

  • В доску свой
  • 3 106 сообщений

Господа, что в Eviews'е хорошо шарит? Ай нид хелп! Не могу постичь одну вещь.. Подробности для гуру. Отзовитесь!


www.eviews.com
там есть полный хелп на английском. инструкция по Еviews плюс неплохой учебник по эконометрике
  • 0

#162
Hint

Hint
  • В доску свой
  • 2 281 сообщений


Господа, что в Eviews'е хорошо шарит? Ай нид хелп! Не могу постичь одну вещь.. Подробности для гуру. Отзовитесь!


www.eviews.com
там есть полный хелп на английском. инструкция по Еviews плюс неплохой учебник по эконометрике



Аригато, что в Eviews'е есть хелп, я знаете ли, как-то и так догадывалась. Более того, даже читала. Увы, не все удается понять так сразу. А вы? Читали? Может объясните мне одну вещь, я как раз застряла на том примере где показано как стоить модель.. Где денежная масса и госрасходы прогнозируются. :mad:
  • 0

#163
cracken

cracken

    Читатель

  • В доску свой
  • 3 106 сообщений



Господа, что в Eviews'е хорошо шарит? Ай нид хелп! Не могу постичь одну вещь.. Подробности для гуру. Отзовитесь!


www.eviews.com
там есть полный хелп на английском. инструкция по Еviews плюс неплохой учебник по эконометрике



Аригато, что в Eviews'е есть хелп, я знаете ли, как-то и так догадывалась. Более того, даже читала. Увы, не все удается понять так сразу. А вы? Читали? Может объясните мне одну вещь, я как раз застряла на том примере где показано как стоить модель.. Где денежная масса и госрасходы прогнозируются. :-)


денежная масса и госрасходы? :spy: может вы не тот мануал читали? :mad:
я читал тот который в пдф формате.

Кстати, народ, кто нибудь может дать ссылку на нормальное объяснение двухшагового метода наименьших квадратов для системы одновременных уравнений в общем виде (полная система одновременных уравнений, а не пример для кейсианской теории потребления).
  • 0

#164
Hint

Hint
  • В доску свой
  • 2 281 сообщений

денежная масса и госрасходы? :) может вы не тот мануал читали? :-/
я читал тот который в пдф формате.

Кстати, народ, кто нибудь может дать ссылку на нормальное объяснение двухшагового метода наименьших квадратов для системы одновременных уравнений в общем виде (полная система одновременных уравнений, а не пример для кейсианской теории потребления).


Тот самый. К 4 версии. Стр. 604, если интересно. То же самое и в хелпе к программе. Но, кстати, помощь уже не нужна, меня сегодня озарило наконец-то :lol: Как грится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Про двухшаговый метод у Бородича есть, и в том же мануале. Но, вот опять же, мануал - хорошая вещь, но рассчитан на людей которые шарят в теории и просто объясняет как реализовать это в программе. А у меня как раз в теории большие пробелы :laugh:(( Попробуйте поискать метод инструментальных переменных, кажется это одно и то же. У меня есть один учебник, сама не знаю откуда скачала, там есть какое-то объяснение. Могу переслать на мыло.

Сообщение отредактировал Akiko: 27.02.2007, 22:02:16

  • 0

#165
cracken

cracken

    Читатель

  • В доску свой
  • 3 106 сообщений


денежная масса и госрасходы? :) может вы не тот мануал читали? :-/
я читал тот который в пдф формате.

Кстати, народ, кто нибудь может дать ссылку на нормальное объяснение двухшагового метода наименьших квадратов для системы одновременных уравнений в общем виде (полная система одновременных уравнений, а не пример для кейсианской теории потребления).


Тот самый. К 4 версии. Стр. 604, если интересно. То же самое и в хелпе к программе. Но, кстати, помощь уже не нужна, меня сегодня озарило наконец-то :) Как грится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Про двухшаговый метод у Бородича есть, и в том же мануале. Но, вот опять же, мануал - хорошая вещь, но рассчитан на людей которые шарят в теории и просто объясняет как реализовать это в программе. А у меня как раз в теории большие пробелы :)(( Попробуйте поискать метод инструментальных переменных, кажется это одно и то же. У меня есть один учебник, сама не знаю откуда скачала, там есть какое-то объяснение. Могу переслать на мыло.


а нашел. там же все просто.

мне нужен именно двухшаговый метод, из-за сверидентифицируемости системы одновременных уравнений.
в бродиче все слишком просто. мне нужно для системы из Н уравнений.
нашел в Магнусе. наверно его использую
  • 0

#166
Hint

Hint
  • В доску свой
  • 2 281 сообщений
Вопрос: можно ли использовать взвешенный МНК для авторегрессионной модели? И еще: если я вместо МНК оценила GARCH (не могла избавиться от гетероскедастичности) как это принципиально повлияет на интерпретиацию результатов?
Ну, чайник, я, чайник..
  • 0

#167
cracken

cracken

    Читатель

  • В доску свой
  • 3 106 сообщений

Вопрос: можно ли использовать взвешенный МНК для авторегрессионной модели? И еще: если я вместо МНК оценила GARCH (не могла избавиться от гетероскедастичности) как это принципиально повлияет на интерпретиацию результатов?
Ну, чайник, я, чайник..


1) Для авторегрессии применяется либо ARIMA, либо GARCH
2) У вас какие данные? GARCH создан для ежедневных данных
  • 0

#168
Hint

Hint
  • В доску свой
  • 2 281 сообщений


Вопрос: можно ли использовать взвешенный МНК для авторегрессионной модели? И еще: если я вместо МНК оценила GARCH (не могла избавиться от гетероскедастичности) как это принципиально повлияет на интерпретиацию результатов?
Ну, чайник, я, чайник..


1) Для авторегрессии применяется либо ARIMA, либо GARCH
2) У вас какие данные? GARCH создан для ежедневных данных


1) это модель я строю ARIMA, а метод оценки -то выбираю МНК, ARCH и прочее, что там в вариантах.. :)
2) Поквартальные. Нельзя, да? Просто нигде не написано, хотя примеры, я заметила с курсом акций везде.. Вот и засомневалась...
  • 0

#169
cracken

cracken

    Читатель

  • В доску свой
  • 3 106 сообщений



Вопрос: можно ли использовать взвешенный МНК для авторегрессионной модели? И еще: если я вместо МНК оценила GARCH (не могла избавиться от гетероскедастичности) как это принципиально повлияет на интерпретиацию результатов?
Ну, чайник, я, чайник..


1) Для авторегрессии применяется либо ARIMA, либо GARCH
2) У вас какие данные? GARCH создан для ежедневных данных


1) это модель я строю ARIMA, а метод оценки -то выбираю МНК, ARCH и прочее, что там в вариантах.. :)
2) Поквартальные. Нельзя, да? Просто нигде не написано, хотя примеры, я заметила с курсом акций везде.. Вот и засомневалась...


ARCH для ежедневных данных.
а для авторегрессии можно МНК, взвешенный МНК (или метод распределенных лагов)
  • 0

#170
Hint

Hint
  • В доску свой
  • 2 281 сообщений

ARCH для ежедневных данных.
а для авторегрессии можно МНК, взвешенный МНК (или метод распределенных лагов)


т. е. взвешенный МНК можно использовать для моделей в лагом? Просто когда выбираешь в Eviews оценить, options, там где ниже гетероскедастичности про ВМНК написано есть галочка что -то типа not allowed for ARMA..
  • 0

#171
cracken

cracken

    Читатель

  • В доску свой
  • 3 106 сообщений


ARCH для ежедневных данных.
а для авторегрессии можно МНК, взвешенный МНК (или метод распределенных лагов)


т. е. взвешенный МНК можно использовать для моделей в лагом? Просто когда выбираешь в Eviews оценить, options, там где ниже гетероскедастичности про ВМНК написано есть галочка что -то типа not allowed for ARMA..


не перепутал, Метод максимального правдоподобия для авторегрессии.
там можно считать автокоррееляцию остатков
  • 0

#172
Hint

Hint
  • В доску свой
  • 2 281 сообщений



ARCH для ежедневных данных.
а для авторегрессии можно МНК, взвешенный МНК (или метод распределенных лагов)


т. е. взвешенный МНК можно использовать для моделей в лагом? Просто когда выбираешь в Eviews оценить, options, там где ниже гетероскедастичности про ВМНК написано есть галочка что -то типа not allowed for ARMA..


не перепутал, Метод максимального правдоподобия для авторегрессии.
там можно считать автокоррееляцию остатков



;) а как это делается в Eviews? там в estimateтакого варианта нету.. :)
  • 0

#173
cracken

cracken

    Читатель

  • В доску свой
  • 3 106 сообщений




ARCH для ежедневных данных.
а для авторегрессии можно МНК, взвешенный МНК (или метод распределенных лагов)


т. е. взвешенный МНК можно использовать для моделей в лагом? Просто когда выбираешь в Eviews оценить, options, там где ниже гетероскедастичности про ВМНК написано есть галочка что -то типа not allowed for ARMA..


не перепутал, Метод максимального правдоподобия для авторегрессии.
там можно считать автокоррееляцию остатков



;) а как это делается в Eviews? там в estimateтакого варианта нету.. :)


Maximal Likehood.
  • 0

#174
Hint

Hint
  • В доску свой
  • 2 281 сообщений


;) а как это делается в Eviews? там в estimateтакого варианта нету.. :)

Maximal Likehood.


У меня четверка стоит. Нажимаю Estimate, в списке методов такого нет. :D
LS
TSLS
ARCH
GMM (моменты какие-то - это он?)
BINARY
ORDERED
SENSORED
COUNT
Все.. Больше ничего нет.

Сообщение отредактировал Akiko: 03.03.2007, 18:45:21

  • 0

#175
cracken

cracken

    Читатель

  • В доску свой
  • 3 106 сообщений



:-) а как это делается в Eviews? там в estimateтакого варианта нету.. :-)

Maximal Likehood.


У меня четверка стоит. Нажимаю Estimate, в списке методов такого нет. :-)
LS
TSLS
ARCH
GMM (моменты какие-то - это он?)
BINARY
ORDERED
SENSORED
COUNT
Все.. Больше ничего нет.


про максимально правдоподобие есть в Магнусе. у меня книжка в листах есть. но дать не могу. сам разбираюсь в СОУ.
  • 0

#176
Hint

Hint
  • В доску свой
  • 2 281 сообщений
дурацкая у меня модель :-) то мультиколлениарность, то автокорреняция, то геретоскедастичность вылезет.. избавляюсь от одного, появляется другое.. :-) Если мультиколлениарность оставить, это сильно страшно будет?.. Сил нет уже :-)

Сообщение отредактировал Akiko: 05.03.2007, 12:18:16

  • 0

#177
cracken

cracken

    Читатель

  • В доску свой
  • 3 106 сообщений

дурацкая у меня модель :-) то мультиколлениарность, то автокорреняция, то геретоскедастичность вылезет.. избавляюсь от одного, появляется другое.. :-) Если мультиколлениарность оставить, это сильно страшно будет?.. Сил нет уже :-)


есть время вечером? в какой день? или высылай на почту, разберемся
ЗЫ: Киреев не идет на почту. У меня нет слабый. Лучше на флэшке отдам
  • 0

#178
Hint

Hint
  • В доску свой
  • 2 281 сообщений


дурацкая у меня модель :spy: то мультиколлениарность, то автокорреняция, то геретоскедастичность вылезет.. избавляюсь от одного, появляется другое.. :weep: Если мультиколлениарность оставить, это сильно страшно будет?.. Сил нет уже :)


есть время вечером? в какой день? или высылай на почту, разберемся
ЗЫ: Киреев не идет на почту. У меня нет слабый. Лучше на флэшке отдам


Для такого дела найдется. Если на самом деле поможешь разобраться, будет супер. Скидывай когда и где.
  • 0

#179
cracken

cracken

    Читатель

  • В доску свой
  • 3 106 сообщений



дурацкая у меня модель :spy: то мультиколлениарность, то автокорреняция, то геретоскедастичность вылезет.. избавляюсь от одного, появляется другое.. :weep: Если мультиколлениарность оставить, это сильно страшно будет?.. Сил нет уже :)


есть время вечером? в какой день? или высылай на почту, разберемся
ЗЫ: Киреев не идет на почту. У меня нет слабый. Лучше на флэшке отдам


Для такого дела найдется. Если на самом деле поможешь разобраться, будет супер. Скидывай когда и где.


ок. скину в личку.
  • 0

#180
E=MC^2

E=MC^2

    Читатель

  • Свой человек
  • 873 сообщений
тема умерла что-ли? Кракен тоже наверное?
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0

X

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2016 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.