Сообщений в теме: 191

[-NRG-]

Все, кто занимается прогнозированием и планированием, могут поделится опытом и методами...
У меня есть готовые решения в Excel!
Так, что милости просим....

[gutsul_back]

Здраствуйте, я занимаюсь регрессионным анализом. Правда мое направление - макроэкономическое прогнозирование и экономическая политика.
Однако поскольку регрессионный анализ часто применяется и на предприятиях, могу предоставить описание методов прогнозирования, в том числе и прогнозирования на основе прошлых значений (ARIMA)

[Дзен]

Немного не в тему, конечно. Не знаю с чем это связано (по профессии не должно), но меня всегда интересовал маркетинг и менеджмент. И для себя, как для новичка нашёл очень хорошу книгу:
Орлов А.И. - Менеджмент. Учебник. М., Знание, 1999.
Книгу можно скачать в инете, очень понятно и доступно (быть может несколько просто) описаны основные законы, в том числе и по прогнозированию и планированию.

[dakafi]

Да давайте делиться!! Сам использую как статистические, так и фундаментальные методы прогнозирования и оценки. Стат методы, в основном нелинейная регрессия...
основной вопрос у меня возникает в следующем: какой коэффициент детерминации вы для себя устонавливаете оптимальным?
В Кз я стараюсь придерживаться не менее 30%, но частенько игнорирую его вообще.
Плюсь полиномы - скажем 3 и 6 дают очень большой разброс и здесь я стараюсь руководствоваться наиболее оптимальным на мой взгляд. При этом абсолютно игнорирую R2

[gutsul_back]

2 dakafi: Считается чем коэффициент детерминации выше, тем лучше.
Однако необходимо учитывать такие вещи как:
1) Стационарность моделируемых рядов (Тест Дика-Фуллера)
2) Автокорреляцию остатков (Тест Дарбина и Дарбина-Уотсона)
3) Гетероскедастичность (Тест Готфилда-Кввандта)
Все эти факторы влияют наряду с правильной структурой модели на качество уравнения (т-статистики, коэффициент детерминации) и соответственно качество прогноза.
Я лично пользуюсь програмным продуктом E-Views 4.1.
По эконометрике и регрессии рекомендую книгу Доугерти "Введение в эконометрику"

[dakafi]

Доугерти я читал давным давно.
А модель у меня однофакторная, автокорелляции не подвержена.
Вот, а про R2 я спрашивал в условиях Кз вы какие значения используете. То есть в условиях дефицита данных то?
Кстати полиномами я предпочитаю прогнозировать только временные ряды, на остальное полиномы не сильно эффективны.

[gutsul_back]

Доугерти я читал давным давно.
А модель у меня однофакторная, автокорелляции не подвержена.
Вот, а про R2 я спрашивал в условиях Кз вы какие значения используете. То есть в условиях дефицита данных то?
Кстати полиномами я предпочитаю прогнозировать только временные ряды, на остальное полиномы не сильно эффективны.

а понятно, я же не знал ваш уровень знаний и чем вы именно занимаетесь.
если регрессия парная, то чем выше коэффициент детерминации, тем лучше.
лучше всего брать месячные данные.

[Karloss]

мужики вам черепа не жмут?

[poruchik]

"Бог смеется над теми кто строит планы"
А если серьезно - мой респект, ребята.

Сообщение отредактировал poruchik: 02.10.2006, 16:18:46

[poruchik]

- А какие у Вас есть таланты, что бы работать в отделе планирования и прогнозирования?
- Я два раза выигрывал в "Спортлото"!

Сообщение отредактировал poruchik: 02.10.2006, 16:20:39

[gutsul_back]

dakafi вообще даже для парной регрессии необходимо выполнение условий Гауса-Маркова и стационарность.
у вас статистические данные или данные по предприятию?
если данные по предприятию, то тут нужны более "хитрые" подходы в моделировании, те же полиномы и переменные сезонности.
если стат данные, то тут вам никакая математика не поможет. сам занимаюсь стат данными. полный П.

[dakafi]

У меня есть две модели:
1. Стат данные - прогнозирую полиномом
2. Данные по предприятию (тоже временные ряды около 12-16 точек), тоже стараюсь полином, но с учетом экспертной оценки.
3. Малые стат данные - логарифм и линейка.
4. А 4 условия ГМ я че-то не очень люблю вспоминать .

У меня идет чисто практическое моделирование, когда приходится делать уйму предположений.

А про R2: тут немного другая история, когда данный коэффициент для меня не показателен.

[Krossovka]

Эконометрика товарищи? математики?

[gutsul_back]

У меня есть две модели:
1. Стат данные - прогнозирую полиномом
2. Данные по предприятию (тоже временные ряды около 12-16 точек), тоже стараюсь полином, но с учетом экспертной оценки.
3. Малые стат данные - логарифм и линейка.
4. А 4 условия ГМ я че-то не очень люблю вспоминать .

У меня идет чисто практическое моделирование, когда приходится делать уйму предположений.

А про R2: тут немного другая история, когда данный коэффициент для меня не показателен.

понятно. я дисертацию пишу по прогнозированию с помощью эконометрических методов. поэтому мне условия Гаусса-Маркова нужны. И у меня еще множественная регрессия.
слышали про метод одновременных уравнений? я вот его использую.
вы какие макроэкономические показатели используете?

[fancier]

ребят, поделитесь информацией

мне очень интересно! хотелось бы работать в деп. прогнозирования и планирования...
но опыта нет и даже не знаю с чего начать.

брала курсы: Project Appraisal, Oil&Gas Project Evaluation в КИМЭПе. и статистику.
абажаю все 3 предмета.

[Hint]

А вы каким пакетом пользуетесь?

[fancier]

Предлагаю встретиться!!!

думаю, те кто уже работают на вряд ли придут, ну хотя бы студенты, кто в будущем хотел бы заняться именно планированием и прогнозированием...

возьмем Лапы, сядем в тихом местечке и обменяемся инфой.

кто нить поддержит?

ЗЫ. я так просто от вас не отстану

[Hint]

Встетиться - и что? Попрогнозировать вместе? Или попросить gutsul_back провести курс лекций? Лучше книжками полезными делиться, ссылками и прогами! У меня Eviews 4 стоит. Правда за полгода непользования данным продуктом основательно все подзабыла Есть одна оч. милая книжуля для чайников - Носко. Мне нравится. У меня пока не тот уровень чтобы Катышева читать... Увы..

[gutsul_back]

между прочим могу и прочитать, я год работал в родном Казгу преподом эконометрики.
Катышев действительно это для продвинутых в эконометрике, статистике и теории вероятности.
кто хочет, может скинуть мыло в личку, скину книжки, статьи по эконометрике, в том числе по GARCH моделям.
Так же могу дать Eviews 4.
fancier если хочешь, можно встретится, заодно можно близняшек подтянуть

[Hint]

Даже так?! Тогда запишите меня в списки слушателей. Пора как-то продвигаться в этом вопросе