Ответы:
1. Как этот риск измеряется? Уверен, что подобные кредиты (по сумме, дате погашения, возможности досрочной оплаты, бонификации заёмщика) разделены до определённых портфелей с довольно высокой корреляцией между ними. Какие методы используют наши рисковики, чтобы определить рисковый профиль данного портфеля? Какова практика банков?
Есть такие понятие как
степень риска на одного заемщика и
риск на группу заемщиков.
Риск на одного заемщика - это вероятность (в %) того, что этот заемщик не отдаст кредит.
Этот показатель пересчитывается на каждого заемщика, раз в месяц. расчет происходит на основе рейтинговой модели заемщика, учитывающей: финансовое состояние заемщика, гарантии на кредит, залоги, отрасль работы заемщика, экономические стратегии государства и т.д. каждый банк использует свои факторы, поскольку АФН не дал единой методологии ретинговой модели.
Дополнительно к показателю риска на одного заемщика расчитывается
показатель потерь, показывающий сколько тенге (долларов) (в зависимости от валюты кредита) потеряет банк, если заемщик объявит о невозможности оплаты кредита. она равна сумме невозвращенного кредита с % минус стоимость залога или (и) гарантий.
Показатель риска на группу заемщиков (плюс показатель потерь отгруппы заемщиков) расчитывается как на одного заемщика плюс учет аффилированности заемщиков в группе.
2. Какие техники используют для управления кредитными рисками? Какие методы хеджинга наиболее применимы в наших банках сейчас? Подобные вопросы можно привести ко всем видам рисков. Интересна именно практическая точка зрения.
Математические модели (рейтинговая модель заемщика, модель расчета вероятности риска).
Хеджирование рисков:
1. Залоги и гарантии
2. Диверсификация отраслей и установление лимитов на отрасль и группы заемщиков (математическая модель)
3. Наша банковская система уже перешла на Базель 2??????? Наверно нет ещё. Когда перейдёт, думаю первое время банки поголовно будут использовать Standardised Approach. Не заметил. Выходит, за Базель 2 только сели.
Банки второго уровня сейчас постепенно переходят на Базель 2. Планируется, что Народный, ТуранАлем и Казком перейдут на Базель 2 уже к 2010 году. Да вначале будет использоваться Стандартный Подход, а затем уже Банки сами будут выбирать.
4. Интересна ещё одна вещь: Насколько наши банки используют деривативы при хеджировании рисков.
не знаю, я занимаюсь именно кредитными рисками