Сообщений в теме: 34

[Alcotik]

Лобанова.

Риск менеджмент:
1. Кредитный
1) Стандартный продуктов (розничных продаж)
2) Малого-среднего бизнеса
3) Корпоративных продаж
2. Финансовый
1) Валютный
2) Ценовой
3) Операционный
Иногда операционный риск-менеджмент выделяют

У меня есть кое-какие материалы, могу заделиться

cracken - Г И Г А Н Т С К О Е спасибо за инфу - удружил так удружил

[bigfan05]

практики могут отписаться но нужен конкретный вопрос

Согласен.

Меня например конкретно интересует практика наших банков по отношении к кредитному риску.

1. Как этот риск измеряется? Уверен, что подобные кредиты (по сумме, дате погашения, возможности досрочной оплаты, бонификации заёмщика) разделены до определённых портфелей с довольно высокой корреляцией между ними. Какие методы используют наши рисковики, чтобы определить рисковый профиль данного портфеля? Какова практика банков?


2. Какие техники используют для управления кредитными рисками? Какие методы хеджинга наиболее применимы в наших банках сейчас?

Подобные вопросы можно привести ко всем видам рисков. Интересна именно практическая точка зрения.

Последний вопрос. Наша банковская система уже перешла на Базель 2??????? Наверно нет ещё. Когда перейдёт, думаю первое время банки поголовно будут использовать Standardised Approach.

Сообщение отредактировал bigfan05: 30.05.2007, 21:47:47

[bigfan05]

Не заметил. Выходит, за Базель 2 только сели.

Интересна ещё одна вещь: Насколько наши банки используют деривативы при хеджировании рисков.

[za4et]

Интересна ещё одна вещь: Насколько наши банки используют деривативы при хеджировании рисков.

Ну во всем Казахстане человек 10 наберется, кто в этом разбирается. И ни один из них на Форуме не тусуется. Это все равно что спросить на Форуме про вариационную маржу, дюрацию, опционы пут и кол, дифференциал и прочие брокерские штучки.

Ну а хеджирование происходит так: звонят в НБ РК, просят к такому то числу курс приподнять, опустить ну или просто не быковать на КАСЕ. Это про валютный риск. Про процентный риск - это не сюда. В КЗ берут в долг из-за бугра под любые проценты.

[burn]

Интересна ещё одна вещь: Насколько наши банки используют деривативы при хеджировании рисков.

Ну во всем Казахстане человек 10 наберется, кто в этом разбирается. И ни один из них на Форуме не тусуется. Это все равно что спросить на Форуме про вариационную маржу, дюрацию, опционы пут и кол, дифференциал и прочие брокерские штучки.

Ну а хеджирование происходит так: звонят в НБ РК, просят к такому то числу курс приподнять, опустить ну или просто не быковать на КАСЕ. Это про валютный риск. Про процентный риск - это не сюда. В КЗ берут в долг из-за бугра под любые проценты.

марченко как то недавно выступал, говорил что у них достаточно дешевые кредиты из-за бугра, по сравнению с другими банками

[actuary]

Интересна ещё одна вещь: Насколько наши банки используют деривативы при хеджировании рисков.

Ну во всем Казахстане человек 10 наберется, кто в этом разбирается. И ни один из них на Форуме не тусуется. Это все равно что спросить на Форуме про вариационную маржу, дюрацию, опционы пут и кол, дифференциал и прочие брокерские штучки.

Ну а хеджирование происходит так: звонят в НБ РК, просят к такому то числу курс приподнять, опустить ну или просто не быковать на КАСЕ. Это про валютный риск. Про процентный риск - это не сюда. В КЗ берут в долг из-за бугра под любые проценты.

есть еще такая специальность - актуарии. расчеты в страховании, материалы пересекаются с риск-менеджментом (конечно не на 100 процентов), финансовая математика, расчеты ставок, теория вероятностей в финансах, CFA.
считаю что риск-менеджмент находится на зачаточном уровне по сравнению с актуарной деятельностью (мое мнение). кто проходил курсы по актуарным расчетам (базовый курс) из числа банковских сотрудников, заметно "вырастали" по должности, потом смеялись, что многие сотрудники банков даже не знают как считать процентные ставки.

[SABADELL]

угу. мой шеф -актуарий один из первых в РК...

[cracken]

Ответы:

1. Как этот риск измеряется? Уверен, что подобные кредиты (по сумме, дате погашения, возможности досрочной оплаты, бонификации заёмщика) разделены до определённых портфелей с довольно высокой корреляцией между ними. Какие методы используют наши рисковики, чтобы определить рисковый профиль данного портфеля? Какова практика банков?

Есть такие понятие как степень риска на одного заемщика и риск на группу заемщиков.
Риск на одного заемщика - это вероятность (в %) того, что этот заемщик не отдаст кредит.
Этот показатель пересчитывается на каждого заемщика, раз в месяц. расчет происходит на основе рейтинговой модели заемщика, учитывающей: финансовое состояние заемщика, гарантии на кредит, залоги, отрасль работы заемщика, экономические стратегии государства и т.д. каждый банк использует свои факторы, поскольку АФН не дал единой методологии ретинговой модели.
Дополнительно к показателю риска на одного заемщика расчитывается показатель потерь, показывающий сколько тенге (долларов) (в зависимости от валюты кредита) потеряет банк, если заемщик объявит о невозможности оплаты кредита. она равна сумме невозвращенного кредита с % минус стоимость залога или (и) гарантий.
Показатель риска на группу заемщиков (плюс показатель потерь отгруппы заемщиков) расчитывается как на одного заемщика плюс учет аффилированности заемщиков в группе.

2. Какие техники используют для управления кредитными рисками? Какие методы хеджинга наиболее применимы в наших банках сейчас? Подобные вопросы можно привести ко всем видам рисков. Интересна именно практическая точка зрения.

Математические модели (рейтинговая модель заемщика, модель расчета вероятности риска).
Хеджирование рисков:
1. Залоги и гарантии
2. Диверсификация отраслей и установление лимитов на отрасль и группы заемщиков (математическая модель)

3. Наша банковская система уже перешла на Базель 2??????? Наверно нет ещё. Когда перейдёт, думаю первое время банки поголовно будут использовать Standardised Approach. Не заметил. Выходит, за Базель 2 только сели.

Банки второго уровня сейчас постепенно переходят на Базель 2. Планируется, что Народный, ТуранАлем и Казком перейдут на Базель 2 уже к 2010 году. Да вначале будет использоваться Стандартный Подход, а затем уже Банки сами будут выбирать.

4. Интересна ещё одна вещь: Насколько наши банки используют деривативы при хеджировании рисков.

не знаю, я занимаюсь именно кредитными рисками

[bigfan05]

2cracken: Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
Предполагаю, что при подсчёте показателя потерь стоимость залога постоянно пересчитывается на fair value.

2za4et: Ну не знаю, техника опционов пут и кол например не так уж сложна, в смысле понять её. Согласен, что действительно сложно определить цену этих самых опционов. Вот тут уж используются по-истине сложнейшие математическо-статистические модели.

В связи с переходом на Базель 2 интересно, насколько АФН будет компетентен при утверждении банкам применяемых моделей IRB. Наверно уже проводят ряд ""scholarships" итд.

[cracken]

2cracken: Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
Предполагаю, что при подсчёте показателя потерь стоимость залога постоянно пересчитывается на fair value.
2za4et: Ну не знаю, техника опционов пут и кол например не так уж сложна, в смысле понять её. Согласен, что действительно сложно определить цену этих самых опционов. Вот тут уж используются по-истине сложнейшие математическо-статистические модели.
В связи с переходом на Базель 2 интересно, насколько АФН будет компетентен при утверждении банкам применяемых моделей IRB. Наверно уже проводят ряд ""scholarships" итд.

не за что.
по поводу моделей стоимости опционов могу помочь, есть кое-какая инфа.

[bigfan05]

Спасибо, но у меня есть довольно подробная математическая база по оценке стоимости опционов. В конце концов основой является модель Блэка-Скоулза

[actuary]

угу. мой шеф -актуарий один из первых в РК...

с лицензией?
В банке?

[SABADELL]

угу
был
ща он совсем не в банке

[Мечтатель]

Добрый день подскажите пожалуйста как можно пройти базовый курс по актуарным расчетам?
Где читают этот курс, стоимость?
Спасибо.

[actuary]

Добрый день подскажите пожалуйста как можно пройти базовый курс по актуарным расчетам?
Где читают этот курс, стоимость?
Спасибо.

http://www.actuary.k...ge_id=21&lang=1
первые 2 базовые


если интересно курс 6Б с 11.06.2007 (БЛИЖАЙШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК) читает гражданин Канады с переводом на рус.
одна из ассистенов - Уржумова Дина (гуру финансов)