![Фотография](https://vse.kz/uploads/av-14426.jpg?_r=0)
Риск-Менеджмент?с чем его едят в банках 2-го уровня
#6
Отправлено 18.05.2007, 10:38:42
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Лобанова.есть энциклопедия финансового риск менеджмента под редакцией Лобкова (подготовка к сдаче экзамена FRM - fin.risk manag.)
могу отдать за что купил
Риск менеджмент:
1. Кредитный
1) Стандартный продуктов (розничных продаж)
2) Малого-среднего бизнеса
3) Корпоративных продаж
2. Финансовый
1) Валютный
2) Ценовой
3) Операционный
Иногда операционный риск-менеджмент выделяют
У меня есть кое-какие материалы, могу заделиться
#7
Отправлено 18.05.2007, 10:57:25
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Лобанова.
есть энциклопедия финансового риск менеджмента под редакцией Лобкова (подготовка к сдаче экзамена FRM - fin.risk manag.)
могу отдать за что купил
Риск менеджмент:
1. Кредитный
1) Стандартный продуктов (розничных продаж)
2) Малого-среднего бизнеса
3) Корпоративных продаж
2. Финансовый
1) Валютный
2) Ценовой
3) Операционный
Иногда операционный риск-менеджмент выделяют
У меня есть кое-какие материалы, могу заделиться
Было бы не плохо, в личку писать или как???
#10
Отправлено 18.05.2007, 15:03:00
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
В зависимости от того, каким рисковым профилем Вы хотите заниматься.
Естественно, что у большинства финансовых рисков (кредитный, процентный, вылютный) применяется метод VAR. Кстати подобная тема вроде открывалась, кое-кто там вроде писал о использовании VAR-симуляций в практике казахстанского бэнкинга - интересно.
Мне самому очень интересно,какие практики используют в наших банках для измерения и управления рисков:
1. Процентный риск - если анализ GAPa, DURATION, VAR???????
2. Кредитный риск - опять же если VAR, Credit Scoring или структуральные модели????
Если практики отпишутся, думаю многим будет интересно узнать.
#11
Отправлено 18.05.2007, 21:08:05
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
есть энциклопедия финансового риск менеджмента под редакцией Лобкова (подготовка к сдаче экзамена FRM - fin.risk manag.)
могу отдать за что купил
сорри сорри Лобанова
подробности здесь
http://rrm.rea.ru/ne...../leftmenu.htm
#12
Отправлено 21.05.2007, 12:41:05
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
есть энциклопедия финансового риск менеджмента под редакцией Лобкова (подготовка к сдаче экзамена FRM - fin.risk manag.)
могу отдать за что купил
сорри сорри Лобанова
подробности здесь
http://rrm.rea.ru/ne...../leftmenu.htm
Смотрите личку
#14
Отправлено 30.05.2007, 10:13:24
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Что представляет из себя данная позиция в банках (сфера деятельности)?
Какие книги либо сцылки порекомендуете для изучения?
как успехи, эта нелегкая работа считать риски?
пока только собирается инфа - непосредственно к данной работе еще не приступал - изучаем одним словом врага
#17
Отправлено 30.05.2007, 17:21:27
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
знаете ли, литра литрой, а практика западная и наша - как грится две большие разницы (С)Самая лучшая передовая литература - это конечно же на английском, как здесь уже упомянули.
В зависимости от того, каким рисковым профилем Вы хотите заниматься.
Естественно, что у большинства финансовых рисков (кредитный, процентный, вылютный) применяется метод VAR. Кстати подобная тема вроде открывалась, кое-кто там вроде писал о использовании VAR-симуляций в практике казахстанского бэнкинга - интересно.
Мне самому очень интересно,какие практики используют в наших банках для измерения и управления рисков:
1. Процентный риск - если анализ GAPa, DURATION, VAR???????
2. Кредитный риск - опять же если VAR, Credit Scoring или структуральные модели????
Если практики отпишутся, думаю многим будет интересно узнать.
в свое время - в 2004 году-когда кз риск-менеджмент только вставал на ноги, тогда пытались применять и вар, и дюрацию, и анализ разрывов - для валютного риска в особенности
практики могут отписаться но нужен конкретный вопрос
на банкир кз поднимали такую тему. но ощущение будто задающий вопрос слабо представляет себе что такое риски - а как тогда ему объяснять примеры из практики
а у Лобанова имхо самые лучшие книжки и ближе к практике
#18
Отправлено 30.05.2007, 17:21:48
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
знаете ли, литра литрой, а практика западная и наша - как грится две большие разницы (С)Самая лучшая передовая литература - это конечно же на английском, как здесь уже упомянули.
В зависимости от того, каким рисковым профилем Вы хотите заниматься.
Естественно, что у большинства финансовых рисков (кредитный, процентный, вылютный) применяется метод VAR. Кстати подобная тема вроде открывалась, кое-кто там вроде писал о использовании VAR-симуляций в практике казахстанского бэнкинга - интересно.
Мне самому очень интересно,какие практики используют в наших банках для измерения и управления рисков:
1. Процентный риск - если анализ GAPa, DURATION, VAR???????
2. Кредитный риск - опять же если VAR, Credit Scoring или структуральные модели????
Если практики отпишутся, думаю многим будет интересно узнать.
в свое время - в 2004 году-когда кз риск-менеджмент только вставал на ноги, тогда пытались применять и вар, и дюрацию, и анализ разрывов - для валютного риска в особенности
практики могут отписаться но нужен конкретный вопрос
на банкир кз поднимали такую тему. но ощущение будто задающий вопрос слабо представляет себе что такое риски - а как тогда ему объяснять примеры из практики
а у Лобанова имхо самые лучшие книжки и ближе к практике
#20
Отправлено 30.05.2007, 18:57:25
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Банк России размещает на сайте Банка России в сети Интернет рабочий вариант перевода на русский язык документа Базельского комитета по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы" (Базель II) для ознакомления с ним банковского сообщества.
http://www.cbr.ru/an...ystem/basel.htm
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0