Прогнозирование и планирование...делимся опытом
#2
Отправлено 02.10.2006, 10:56:24
Однако поскольку регрессионный анализ часто применяется и на предприятиях, могу предоставить описание методов прогнозирования, в том числе и прогнозирования на основе прошлых значений (ARIMA)
#3
Отправлено 02.10.2006, 10:58:26
Орлов А.И. - Менеджмент. Учебник. М., Знание, 1999.
Книгу можно скачать в инете, очень понятно и доступно (быть может несколько просто) описаны основные законы, в том числе и по прогнозированию и планированию.
#4
Отправлено 02.10.2006, 11:18:52
основной вопрос у меня возникает в следующем: какой коэффициент детерминации вы для себя устонавливаете оптимальным?
В Кз я стараюсь придерживаться не менее 30%, но частенько игнорирую его вообще.
Плюсь полиномы - скажем 3 и 6 дают очень большой разброс и здесь я стараюсь руководствоваться наиболее оптимальным на мой взгляд. При этом абсолютно игнорирую R2
#5
Отправлено 02.10.2006, 12:32:44
Однако необходимо учитывать такие вещи как:
1) Стационарность моделируемых рядов (Тест Дика-Фуллера)
2) Автокорреляцию остатков (Тест Дарбина и Дарбина-Уотсона)
3) Гетероскедастичность (Тест Готфилда-Кввандта)
Все эти факторы влияют наряду с правильной структурой модели на качество уравнения (т-статистики, коэффициент детерминации) и соответственно качество прогноза.
Я лично пользуюсь програмным продуктом E-Views 4.1.
По эконометрике и регрессии рекомендую книгу Доугерти "Введение в эконометрику"
#6
Отправлено 02.10.2006, 14:57:28
А модель у меня однофакторная, автокорелляции не подвержена.
Вот, а про R2 я спрашивал в условиях Кз вы какие значения используете. То есть в условиях дефицита данных то?
Кстати полиномами я предпочитаю прогнозировать только временные ряды, на остальное полиномы не сильно эффективны.
#7
Отправлено 02.10.2006, 15:22:16
Доугерти я читал давным давно.
А модель у меня однофакторная, автокорелляции не подвержена.
Вот, а про R2 я спрашивал в условиях Кз вы какие значения используете. То есть в условиях дефицита данных то?
Кстати полиномами я предпочитаю прогнозировать только временные ряды, на остальное полиномы не сильно эффективны.
а понятно, я же не знал ваш уровень знаний и чем вы именно занимаетесь.
если регрессия парная, то чем выше коэффициент детерминации, тем лучше.
лучше всего брать месячные данные.
#11
Отправлено 02.10.2006, 16:25:13
у вас статистические данные или данные по предприятию?
если данные по предприятию, то тут нужны более "хитрые" подходы в моделировании, те же полиномы и переменные сезонности.
если стат данные, то тут вам никакая математика не поможет. сам занимаюсь стат данными. полный П.
#12
Отправлено 02.10.2006, 16:59:31
1. Стат данные - прогнозирую полиномом
2. Данные по предприятию (тоже временные ряды около 12-16 точек), тоже стараюсь полином, но с учетом экспертной оценки.
3. Малые стат данные - логарифм и линейка.
4. А 4 условия ГМ я че-то не очень люблю вспоминать .
У меня идет чисто практическое моделирование, когда приходится делать уйму предположений.
А про R2: тут немного другая история, когда данный коэффициент для меня не показателен.
#14
Отправлено 02.10.2006, 17:35:37
У меня есть две модели:
1. Стат данные - прогнозирую полиномом
2. Данные по предприятию (тоже временные ряды около 12-16 точек), тоже стараюсь полином, но с учетом экспертной оценки.
3. Малые стат данные - логарифм и линейка.
4. А 4 условия ГМ я че-то не очень люблю вспоминать .
У меня идет чисто практическое моделирование, когда приходится делать уйму предположений.
А про R2: тут немного другая история, когда данный коэффициент для меня не показателен.
понятно. я дисертацию пишу по прогнозированию с помощью эконометрических методов. поэтому мне условия Гаусса-Маркова нужны. И у меня еще множественная регрессия.
слышали про метод одновременных уравнений? я вот его использую.
вы какие макроэкономические показатели используете?
#15
Отправлено 02.10.2006, 18:03:34
мне очень интересно! хотелось бы работать в деп. прогнозирования и планирования...
но опыта нет и даже не знаю с чего начать.
брала курсы: Project Appraisal, Oil&Gas Project Evaluation в КИМЭПе. и статистику.
абажаю все 3 предмета.
#17
Отправлено 02.10.2006, 19:37:42
думаю, те кто уже работают на вряд ли придут, ну хотя бы студенты, кто в будущем хотел бы заняться именно планированием и прогнозированием...
возьмем Лапы, сядем в тихом местечке и обменяемся инфой.
кто нить поддержит?
ЗЫ. я так просто от вас не отстану
#18
Отправлено 02.10.2006, 23:15:35
#19
Отправлено 03.10.2006, 09:15:07
Катышев действительно это для продвинутых в эконометрике, статистике и теории вероятности.
кто хочет, может скинуть мыло в личку, скину книжки, статьи по эконометрике, в том числе по GARCH моделям.
Так же могу дать Eviews 4.
fancier если хочешь, можно встретится, заодно можно близняшек подтянуть
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0