Сообщений в теме: 27

[vic_devis]

Всем привет, для тех кому интересно страхование ценовых рисков на металлических и товарных рынках, и просто спекуляции на контрактах по 30-летним обязательствам (облигациям), буду периодически публиковать рекомендации по вышеописанным рынкам.

Я не сторонник различной сумбурной аналитики, и пользуюсь системными методами анализа рынка, а именно определяю места входа крупных игроков в рынок (хеджеров, крупных трейдеров), и пользуясь счетчиками объема, которые можно посмотреть используя различный софт, платный\бесплатный, определяю те ценовые уровни, которые дают возможность войти в позицию более выгодно и с меньшим риском.

Для начала, по контрактам на пшеницу (ZW-CBOT) и кукурузу (ZC):



Рассматривать целесообразно только покупки лимитными ордерами, при выходе из диапазона на 7-10$.
После падения всегда нужно стараться откупать, на котировках 465-466 в пятницу по дну недели были размещены крупные позиции.

По кукурузе ситуация аналогичная:



Так же при выходе из диапазона 356-357 на 3-5$ можно пробовать совершать покупки от этих уровней.
____________

Несмотря на окончание контракта по золоту, SaxoBank рекомендует продать его по цене 1111:

Gold
0/-
Sell on rallies towards 1111 and target 1100. Stop above 1116.
____________

По фьючерсам на 30-летние бонды ситуация следующая, и как и по зерновым ожидаю возможности купить. Я рассматриваю уровни 115`7 - 115`8, так как на них зафиксированно максимальное число позиций:



US 30yr T-Bond является чуть-ли не самым дорогим рынком: 1 пункт стоит 31.25$, что в три раза больше чем S&P и золото.*На заметку.

Сообщение отредактировал vic_devis: 29.03.2010, 17:13:34

[vic_devis]

Пшеница на данный момент не показала выхода из диапазона 465-466 на 7-10$, поэтому находимся в ожидании. По кукурузе ситуация также не красивая, будем
ждать направления движения, сегодня-завтра.

31-го марта ожидается выход отчетности по посеву зерновых, - отчета министерства сельского хозяйства США о запасах зерна и потенциальных посевах. До этого момента вероятно рынки будут в режиме ожидания.

Сообщение отредактировал vic_devis: 30.03.2010, 18:46:15

[vic_devis]

Модель старта торговли на фин. рынках.


Захотелось изложить пару мыслей о том как возможно - и наболее с большими шансами (не гарантиями) на успех, запустить биржевую торговлю как бизнес.

1) Итак, первое что нужно понимать, и что является основной - это затраты (риски, издержки) и прибыль (потенциальная), - и обязательным условием является соотношение этих двух параметров. Прогнозируемая прибыль должна быть как минимум в пять раз больше чем прогнозируемые убытки.

Это означает что если Вы спрогнозировали неверно (например кол-во убыточных операций резко превысило ожидания), то Вы не потерпите больших убытков, либо же вовсе их не будет в конечном итоге, так как прибыль с одной сделки будет перекрывать пять убыточных.

2) Второе - Вы должны выбрать те рынки, за которыми стоят реальные производители актива. Это могут быть некоторые товарные фьючерсы, металлы либо облигации. Как вариант можно работать на акциях.

Валюты, нефть, сою, некоторые европейские индексы можно оставить на потом, - когда будет базовый набор инструментов, на которых Вы делаете стабильно от 5-10% в месяц.

3) Не менять начатую стратегию работы. Изменчивость тут порождает в конечном итоге бездействие и нулевой результат, а иногда и негативный. Хотите работать стабильно - не меняйте ничего кардинально.


Собственно, если Вы делаете 5-10%, казалось бы небольшой процент от депозита в месяц - но делаете это постоянно и торгуете аккуратно, без особого риска, то здесь уже не будет никаких проблем с привлечением инвестиций, либо же просто наращивания собственного капитала.

[Rgt]

Добрый день! Интересная тема. Кукуруза, пшеница с чем-нибудь коррелирует, опережает/запаздывает?

[vic_devis]

МСХ США: оценка марта - запасы пшеницы и кукурузы существенно больше, чем в прошлом году


МСХ США произвел мартовскую оценку квартальных запасов зерна. На 01 марта 2010г. в Штатах оставалось (у фермеров, трейдеров и переработчиков):

* Пшеницы – 1, 352 млрд. бушелей (36,805 млн. тонн), что на 30% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
* Кукурузы – 7,694 млрд. бушелей (195,426 млн. тонн), что почти на 11% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
* Соя-бобы – 1,27 млрд. бушелей (34,564 млн. тонн), что на 2,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.


- Покупки пока преждевременны, будем смотреть на сл. неделе.

[vic_devis]

Добрый день! Интересная тема. Кукуруза, пшеница с чем-нибудь коррелирует, опережает/запаздывает?

Добрый, спасибо. Возможно - но я за этим не наблюдаю, это бесполезно на мой взгляд.

[vic_devis]

По метталическим позициям вчера прошел один убыток - 150$ с контракта, и одна прибыльная позиция (внутридневная) +300$ с контракта.

В итоге +150$ c с контракта.

Сообщение отредактировал vic_devis: 01.04.2010, 20:04:49

[vic_devis]

На данный момент есть интерес подождать конец этой недели, либо следующей - и выявить ситуацию когда рынок будет максимально перекуплен.
Потенциально это может быть диапазон 1185-1195 - там то и возможны формирования на длинные позиции по шортам.

Пока что рынок находится над фиксингами прошлой и позапрошлой пятницы - да и объемами тоже, и пока шортить золото не стоит.

Рекомендации SaxoBank:



Ниже привожу график фьючерса за весь текущий контракт:



Как видно - пока мы нацелены на рост до опред. момента 85-95-й доллар, - там будем искать возможность на шорт.
Пятничные фиксинги служат неплохим индикатором направления на ближайшую неделю, их можно использовать как дополнение к объему. Посмотреть можно тут.

[CME_Trader]

ОК, продолжим. Мою ветку закрыли, потому что есть эта. Ветка древняя, но буду тянуть ее.

 

Ниже несколько постов за прошлые дни, которые по известным причинам не смог опубликовать здесь:

Посты за вчерашний день (1-й пост):

Консолидация цены по нефти развивается. Первые 2 цели расширения диапазона: 1 цель - 77.20, 2 цель - 75.30 (отмечены линиями на чарте)

Скрытый текст

Давление сохраняется, о чем нам говорят совокупные позиции (черная линия).

Скрытый текст

По S&P500 цена готовится к расширению нового среднесрочного диапазона вверх. Первые 2 цели расширения: 1 цель - 2033.00 2 цель - 2105.00

Скрытый текст

Позиции по S&P 500 (черная линия)

Скрытый текст

 

2-й пост:

В рынок сегодня снова не полез, по нефти непонятно, дошла до 81.60, но вместо падения сконсолидировалась. По S&P объемы дикие, стакан тяжелый, не вхожу, неясно, пробьют - выше полетят - удержат - коррекция.
S&P:

Скрытый текст

Никак не пойму, вроде бардак должен уже закончиться, но нет - вытряхивают дальше. Какие мысли?

[CME_Trader]

Посты за сегодня:

1-й пост:

Согласно расчетам, нефть сегодня больше смотрит вниз, нежели вверх. Выставил лимитный приказ в шорт по цене 81.99, со стопом 82.14. Сейчас цена не дошла 1 тик до приказа, но думаю что все-таки его зацепят.

Скрытый текст

По S&P вчера цена пробила 1969.00 и закрепилась в районе 1980.00, коррекции не произошло, что в принципе, неплохо. Но точек для входа пока не видно.

 

2-й пост:

Лимитник зацепили, ушли немного вниз. Стоп перетянул на 1 тик в плюс - смущают объемы верху. При таком рвении по аскам могут пробить.

Скрытый текст

[CME_Trader]

Опасения по объемам подтвердились, вынесло по стопу. Движение рынка было очень резкое, произошло проскальзывание в 2 тика, итого 1 тик в минусе сейчас.

Скрытый текст

Сильное движение говорит о том, что рынок еще не устаканился. Торговать нужно осторожно. Спекулятивные действия на вытряхивание шортов продолжаются, думаю движение вниз не за горами.

[CME_Trader]

Выставил лимит в шорт по цене 81.23

Скрытый текст

 

Совокупные позиции на низах

Скрытый текст

 

Открытый интерес растет

Скрытый текст

Сегодня посмотрим, если на лоях закроется нефть, то будем спускаться до 77.20

[CME_Trader]

Лимитник сработал, немного ушли вниз, переставил стоп в 1 тик в плюс

Скрытый текст

[CME_Trader]

Закрыл позицию на 80.89, движение было довольно резкое, но слегка не рассчитал. Шансов немного, что двинут нефть вниз на европейской сессии, думаю до открытия америки цена будет в балансе. В общем сейчас в плюсе на 34 тика, если цена придет к верху, снова буду искать вход на короткую позицию.

Скрытый текст

[CME_Trader]

Сегодня посмотрим, если на лоях закроется нефть, то будем спускаться до 77.20

На лоях вряд ли закроемся, цена 80.70. Поболтаемся еще в диапазоне.

[дегустатор]

интересно
скажите это у Вас реальный счёт или демка ?

[CME_Trader]

скажите это у Вас реальный счёт или демка ?

Счет реальный, мне смысла нет воздух гонять, у меня клиенты эти посты тоже читают. Кто на сиерре торгует сразу поймут что это реал.

[CME_Trader]

Думаю сегодня нефть будет в балансе, точек для входа в рынок пока не видно. Больше шансов на то что цена расширит верхнюю границу дневного диапазона сегодня и приподнимется выше для набора шортовой позиции для пробития к низам. В общем в рынок не лезу, по крайней мере до открытия Америки. Сегодня сомнения большие - в ночь на сегодня Америка перешла на зимнее время и не ясно еще как будут вести себя их алгоритмы. СИП также в узком балансе начал сегодня, но в него вообще не лезу пока до 2033 не дойдет, пока только расчеты, как дойдет к первой цели - там видно будет. В общей картине нефть также смотрит вниз на расширение среднесрочного диапазона , СИП - вверх. Ждем opening bell в общем.

[дегустатор]

Счет реальный,

спасибо за ответ. буду читать

[CME_Trader]

спасибо за ответ. буду читать

ОК, буду рад!

 

Тем временем, нефть расширила среднесрочный диапазон вниз, цена в районе 78.30. Вначале расширили дневной диапазон, но вместо агрессивного набора шортовой позиции, поболтались в широком балансе, затем перед падением ушли на объемах вверх, скинули основную часть шортов, далее не спеша спустились к низу баланса и затем уже на всех парах, на объемах газанули вниз, по ходу снося всех лонгов, желающих прикупить на низах баланса. Уверенно идем к нижним целям. В позиции сегодня не входил, конкретных точек для входа не видел, да и любую нестабильность, в данном случае смену времени в США, думаю продуктивней просто переждать.

Картинку не вижу смысла кидать, думаю в целом обстановка итак ясна.

 

По СИП`у сегодня вообще тишина, отрабатывает баланс. Как-то слишком тихо, по отношению к нефти...