Сообщений в теме: 6

[Y.Watanabe]

Как делать бэк-тестинг?
всю что пишут в основном касается VAR.
а что нибудь кроме VAR можно использовать?

[econ]

возможно ОП подразумевал что-то иное, но бэк-тестинг можно применять для любой эмпирической модели/стратегии. берете модель и прогоняете на имеющихся рядах, а потом сравниваете прогноз с фактом/бенчмарком.

[Y.Watanabe]

можно ли сравнение результатов стресс-тестинга с фактическими данными называть бэк-тестингом?
и что такое "ОП"?

[econ]

Y.Watanabe, в зависимости от контекста.

Допустим аналитик разработал новую инвест. стратегию, управляющий портфелем прежде чем применить её просит аналитика прогнать модель на исторических данных и сравнить, скажем доходность с бенчмарком. Это однозначно бэктестинг.

Если аналитик прогнал расчет по модели на основе данных которые не использовались при разработке/оценке модели, то это уже тестирование модели на другом сэмпле (хотя если это просто другой временной период, то тоже можно назвать бэктестингом).

А если аналитик сделал прогноз (скажем на неделю вперед), потом подождал факта и сравнил эти цифры, то это уже не бэктестинг

ОП = автор темы (original poster)

Сообщение отредактировал econ: 20.12.2009, 14:25:00

[Y.Watanabe]

уважаемые финансисты,
каким образом оформлять результаты бэк-тестинга? у кого нибудь есть примеры/ссылки?

[edil_khan]

А если аналитик сделал прогноз (скажем на неделю вперед), потом подождал факта и сравнил эти цифры, то это уже не бэктестинг

это называется реальная проверка модели

[sid_barrow]

уважаемые финансисты,
каким образом оформлять результаты бэк-тестинга? у кого нибудь есть примеры/ссылки?

обычно в виде отчета с графиками и таблицами