Сообщений в теме: 25

[kuanchy]

Скажите пожалуйста, как расчитать годовую эффективную ставку вознаграждения (APR)?

[burn]

Какая формула расчета?
какие параметры известны?

[qnh]

Есть функция xirr на Excelе, в хелпе есть примерчик

[PersonaNonGrata]

В нац банке какой то ламер неумело пытался объяснить как надо вычислять этот апрнах! Я ничего не догнал из его слов!
Но не зря я кучу лет математикой жил, сам все замучу!

[GrayFox]

Лично у меня этот АПР на депозите довложениями стремиться к нулю.
Думаю или я что-то не так следал, или формула кривая.

[PersonaNonGrata]

Выложи формулу поглядим!

[Big Joe]

Все сайты просмотрел по ключевому слову "Эффективная ставка" не одного реального примера. Есть только прикрепленные файлы "Excel" в которых без проблем ставка считается. Мне дали задачу написать функцию для вычисления эфф.ставки на Delphi. Тех задания нормального нету а у Нац.банка нет ответов на вопросы.
Если у кого есть хоть какой пример, напишите плиз.

[Jaguar]

Все сайты просмотрел по ключевому слову "Эффективная ставка" не одного реального примера. Есть только прикрепленные файлы "Excel" в которых без проблем ставка считается. Мне дали задачу написать функцию для вычисления эфф.ставки на Delphi. Тех задания нормального нету а у Нац.банка нет ответов на вопросы.
Если у кого есть хоть какой пример, напишите плиз.

Здравствуйте,
раньше писал программку по расчету графиков погашений.

насколькоя знаю, проценты начисленные за год, по аннуитентной или иной схеме,
делятся на сумму кредита, вот Вам и эффективная ставка !
на самом деле это рекламный трюк
т.к. проценты как правило начисляются на остаток долга,
то и эффективная ставка будет намного меньше процентной ставки по кредиту.

[Big Joe]

2 Jaguar

Добрый день !

> раньше писал программку по расчету графиков погашений.

Скажите плиз у вас не сохранилась она ?

[PersonaNonGrata]

Я пишу на FoxPro! кого алгоритм интересует обращайтесь

[PersonaNonGrata]

Короче решил на Дельфи сделать! Да вроде ничего сложного нет! Обычный бинарный поиск!

[qnh]

Лучше использовать метод касательных Ньютона. одна точка входа (возьмем ноль) и быстро сходится. Если исходные данные кривые (например, если юзер не так забил данные) концевые точки бинарки могу находиться неизвестно где или вообще не быть.

[PersonaNonGrata]

Согласен! Но нужно было срочно сделать для кредитчиков. Ничего в цейтноте лучшего не пришло в голову. Потом все-равно придеться заново делать, только уже на пл/скл и вставлять в АБС. А так , вроде считают пока. Но в среднем порядка 20% получаются у нас апрнахи.

[Jaguar]

2 Jaguar

Добрый день !

> раньше писал программку по расчету графиков погашений.

Скажите плиз у вас не сохранилась она ?

программа была написана для Oracle на PL/SQL
но в целом алгоритм там довольно простой,
если есть дополнительные вопросы в личку плз.

[PersonaNonGrata]

А у меня и больше получались!

[GrayFox]

По формуле АФН у меня получаеться чуть больше ставки депозита.
Но вот с довлажениями начинаются проблемы.

[qnh]

а кредиты со ставками либор+ вообще не будут считаться если не постфактум

[PersonaNonGrata]

Вопрос ко всем!
Я считал по формуле предоставленной Нацбпнком. ТАм
есть такие переменные: D,k,L таблицы выплат клиенту и выплат клиента S и P.
Вы как?

Просто мне с формулой пришли еще екселевские примеры. Там эти умники считали с помощью встроенной функции ВСД. О ней с бумажке с формулой ничего сказано не было.

[***JustJerky***]

что такое D k and L?
Формула: (1+x)^m = (1+r), где r - annual rate, m - количество периодов, x - ставка за период. Т.е если годовая ставка 10% а клиент докладывает деньги в середине года, то эффективная ставка на полгода (1+x)^2=1.10
x=1.04881-1=4.881%
Если это не ответ наваш вопрос, пожалуйста сформулируйте его более точно.

[qnh]

В хелпе написано, что ВСД
Возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда потоков денежных средств, представленных их численными значениями. Эти денежные потоки не обязательно должны быть равными по величине, как в случае аннуитета. Однако они должны иметь место через равные промежутки времени, например ежемесячно или ежегодно. Внутренняя ставка доходности ? это процентная ставка, принимаемая для инвестиции, состоящей из платежей (отрицательные величины) и доходов (положительные величины), которые осуществляются в последовательные и одинаковые по продолжительности периоды.

Так что применение ВСД для расчета АПР в корне неправильно, т.к. АПР считается по фактическим датам выплат, которые не обязательно идут в равные промежутки времени.

Что касается D k and L они вписываюся в формулу sum(d_i /(1+APR)^t_i) тк для них t_i=0 и остается голый знаменатель.